PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с QCJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с QCJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds. NJUL is passively managed, while QCJL is actively managed. Over the past year, NJUL returned 18.48% vs 14.55% for QCJL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QCJL.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и QCJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у QCJL с доходностью 5.19%.

NJUL

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

QCJL

1 день
0.04%
1 месяц
1.18%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJUL и QCJL

2026 (YTD)20252024
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.17%15.67%4.95%
QCJL
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July		5.19%13.10%4.12%

Correlation

The correlation between NJUL and QCJL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.93

The correlation between NJUL and QCJL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с SPYNJUL с VTSAXNJUL с PJUL
Часто сравнивают с QCJL:
QCJL с QYLDQCJL с QBUFQCJL с QQQQCJL с BUFQQCJL с QJUNQCJL с GPIQQCJL с PBQQ

Доходность на риск

NJUL vs. QCJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QCJL
Ранг доходности на риск QCJL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCJL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCJL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCJL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCJL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCJL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c QCJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULQCJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.49

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.63

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.65

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.34

18.55

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. QCJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCJL равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и QCJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULQCJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.29

-0.28

Просадки

Сравнение просадок NJUL и QCJL

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки QCJL в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и QCJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULQCJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-11.18%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-4.00%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.07%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.79%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и QCJL

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 0.37%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULQCJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.39%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

4.31%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

5.88%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

9.47%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

9.47%

+1.59%

Сравнение комиссий NJUL и QCJL

NJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QCJL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и QCJL

Ни NJUL, ни QCJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NJUL and QCJL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCJL has higher volatility (0.39%) compared to NJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs QCJL's -11.18%.

On 1-year performance, NJUL leads with 18.48% vs 14.55% for QCJL. On fees, NJUL is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NJUL has performed better with a 18.48% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.

NJUL and QCJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for NJUL and 0.90% for QCJL.

QCJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и QCJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор