PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJUL с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

NJUL и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NJUL и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJUL и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		-1.03%15.67%13.93%29.52%-11.67%6.51%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

NJUL

1 день
0.64%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.93%
1 год
19.11%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с PJUL
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий NJUL и FMAR

NJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

NJUL vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.39

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.03

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.87

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.40

11.91

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.99

-0.08

Корреляция

Корреляция между NJUL и FMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и FMAR

Ни NJUL, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJUL и FMAR

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, примерно равная максимальной просадке FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

NJULFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-14.36%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-8.31%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-14.36%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

0.00%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.21%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.30%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и FMAR

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что NJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJULFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.94%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

3.79%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.05%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

10.49%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

10.47%

+0.72%