PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJNK с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJNK с SCYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

NJNK и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJNK - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NJNK и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJNK и SCYB

2026 (YTD)20252024
NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF		-0.36%9.03%0.62%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		-0.10%8.33%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, NJNK показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью -0.10%.

NJNK

1 день
0.22%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.36%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. High Yield ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с NJNK:
NJNK с FTSLNJNK с THYNJNK с PSHNJNK с LDRHNJNK с SEMINJNK с CREDNJNK с FLRT
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Сравнение комиссий NJNK и SCYB

NJNK берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

NJNK vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJNK
Ранг доходности на риск NJNK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJNK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJNK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJNK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJNK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJNK: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJNK c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJNKSCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.24

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.82

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.68

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

8.84

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJNK vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJNK на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJNK и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJNKSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.64

-0.43

Корреляция

Корреляция между NJNK и SCYB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJNK и SCYB

Дивидендная доходность NJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности SCYB в 7.06%

TTM202520242023
NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF		6.37%6.34%2.05%0.00%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.06%6.99%7.06%3.36%

Просадки

Сравнение просадок NJNK и SCYB

Максимальная просадка NJNK за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJNK и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

NJNKSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-4.92%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-4.22%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.14%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.53%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.80%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NJNK и SCYB

Текущая волатильность для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) составляет 2.08%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что NJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJNKSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.28%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.93%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

5.68%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

5.20%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

5.20%

-0.36%