Сравнение NJAN с ZJAN
NJAN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January) and ZJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January) are both Defined Outcome funds from Innovator. NJAN is passively managed, while ZJAN is actively managed. Over the past year, NJAN returned 18.67% vs 7.47% for ZJAN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NJAN и ZJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJAN показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью 2.25%.
NJAN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
ZJAN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJAN и ZJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 7.27% | 14.49% |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 2.25% | 6.79% |
Correlation
The correlation between NJAN and ZJAN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between NJAN and ZJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJAN vs. ZJAN — Ранг доходности на риск
NJAN
ZJAN
Сравнение NJAN c ZJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJAN | ZJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.83 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 5.51 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 28.66 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJAN | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 3.69 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.17 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок NJAN и ZJAN
Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и ZJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJAN | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -3.20% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -1.36% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.07% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -0.35% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.26% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJAN и ZJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что NJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJAN | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.38% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 1.45% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 2.03% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 2.97% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 2.97% | +9.95% |
Сравнение комиссий NJAN и ZJAN
И NJAN, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJAN и ZJAN
Ни NJAN, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NJAN and ZJAN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJAN has higher volatility (1.06%) compared to ZJAN (0.38%). In terms of maximum drawdown, NJAN dropped -20.70% vs ZJAN's -3.20%.
On 1-year performance, NJAN leads with 18.67% vs 7.47% for ZJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZJAN has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NJAN has performed better with a 18.67% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NJAN and ZJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
NJAN and ZJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZJAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJAN и ZJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор