PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJAN с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

NJAN и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NJAN и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJAN и PJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		-1.97%14.20%15.35%20.95%-18.92%11.55%8.29%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.15%

Доходность по периодам

С начала года, NJAN показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

NJAN

1 день
0.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.14%
1 год
15.61%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с IQQQNJAN с QQQ
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий NJAN и PJUL

И NJAN, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

NJAN vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.17

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.12

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

11.94

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.11

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.29

Корреляция

Корреляция между NJAN и PJUL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и PJUL

Ни NJAN, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок NJAN и PJUL

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

NJANPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-18.17%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-6.99%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-10.69%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-1.68%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.50%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.24%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и PJUL

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что NJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJANPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.93%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

4.17%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

10.09%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

8.58%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.06%

10.12%

+2.94%