PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с KSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJAN с KSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP).

NJAN и KSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NJAN и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJAN и KSEP

2026 (YTD)20252024
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		-1.97%14.20%6.34%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, NJAN показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 1.59%.

NJAN

1 день
0.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.14%
1 год
15.61%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с IQQQNJAN с QQQ
Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD

Сравнение комиссий NJAN и KSEP

И NJAN, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.

NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

NJAN vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANKSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.18

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.78

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.83

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

8.40

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSEP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANKSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.16

Корреляция

Корреляция между NJAN и KSEP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и KSEP

Ни NJAN, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJAN и KSEP

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и KSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

NJANKSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-14.92%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.33%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-2.40%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.69%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.81%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и KSEP

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) составляет 3.83%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что NJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJANKSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.06%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

7.38%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

13.16%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

12.07%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.06%

12.07%

+0.99%