PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с KSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJAN с KSEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJAN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January) and KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from Innovator. NJAN is passively managed, while KSEP is actively managed. Over the past year, NJAN returned 18.67% vs 21.32% for KSEP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NJAN и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJAN показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 9.31%.

NJAN

1 день
-0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.25%
1 год
18.67%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

KSEP

1 день
0.50%
1 месяц
1.69%
С начала года
9.31%
6 месяцев
8.78%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJAN и KSEP

2026 (YTD)20252024
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		7.27%14.20%6.34%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		9.31%8.54%3.08%

Correlation

The correlation between NJAN and KSEP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.69

The correlation between NJAN and KSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с BUFFNJAN с IQQQ
Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с SMAXKSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с ZMAYKSEP с DAUGKSEP с NAPRKSEP с UDEC

Доходность на риск

NJAN vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANKSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.11

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.19

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.39

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.50

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

16.30

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSEP равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANKSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.11

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.05

-0.40

Просадки

Сравнение просадок NJAN и KSEP

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и KSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJANKSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-14.92%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-4.75%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.45%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.31%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и KSEP

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) составляет 1.06%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что NJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJANKSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.61%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

6.28%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

10.14%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

11.65%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

11.65%

+1.27%

Сравнение комиссий NJAN и KSEP

И NJAN, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и KSEP

Ни NJAN, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NJAN and KSEP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSEP has higher volatility (1.61%) compared to NJAN (1.06%). In terms of maximum drawdown, NJAN dropped -20.70% vs KSEP's -14.92%.

On 1-year performance, KSEP leads with 21.32% vs 18.67% for NJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, NJAN has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSEP has performed better with a 21.32% return vs 18.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NJAN and KSEP have the same expense ratio: 0.79% per year.

NJAN and KSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJAN и KSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор