PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJAN с IAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

NJAN и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NJAN и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJAN и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		-1.97%14.20%15.35%20.95%-18.92%8.53%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, NJAN показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.

NJAN

1 день
0.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.14%
1 год
15.61%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с QQQNJAN с IQQQ
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий NJAN и IAPR

NJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

NJAN vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.94

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.81

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.65

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

17.48

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IAPR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.94

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.02

Корреляция

Корреляция между NJAN и IAPR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и IAPR

Ни NJAN, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJAN и IAPR

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

NJANIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-17.73%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-6.08%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

0.00%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.99%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.92%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и IAPR

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что NJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJANIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.88%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

4.03%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

8.40%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

8.71%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.06%

8.71%

+4.35%