Сравнение NJAN с AIOO
NJAN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. NJAN is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NJAN charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности NJAN и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJAN показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.97%.
NJAN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJAN и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 6.38% | 8.22% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.97% | 2.65% |
Correlation
The correlation between NJAN and AIOO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJAN vs. AIOO — Ранг доходности на риск
NJAN
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NJAN c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NJAN | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NJAN и AIOO
Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJAN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -0.74% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.49% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -0.18% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NJAN и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJAN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 2.06% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 2.06% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 2.06% | +10.84% |
Сравнение комиссий NJAN и AIOO
NJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJAN и AIOO
Ни NJAN, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NJAN and AIOO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for NJAN.
NJAN and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for NJAN and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для NJAN и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор