PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJAN с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

NJAN и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NJAN и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJAN и AIOO

2026 (YTD)2025
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		-1.97%8.32%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, NJAN показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

NJAN

1 день
0.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.14%
1 год
15.61%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с QQQNJAN с IQQQ
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с FDECAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с ZJUN

Сравнение комиссий NJAN и AIOO

NJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

NJAN vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.76

-1.22

Корреляция

Корреляция между NJAN и AIOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и AIOO

Ни NJAN, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJAN и AIOO

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NJANAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-0.74%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-0.52%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-0.19%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJANAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

1.98%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

1.98%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.06%

1.98%

+11.08%