PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIXT с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIXT с VEGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - NIXT tracks the Research Affiliates Deletions Index while VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, NIXT returned 34.59% vs 14.32% for VEGI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIXT charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности NIXT и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIXT показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у VEGI с доходностью 16.20%.

NIXT

1 день
1.06%
1 месяц
1.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.51%
1 год
34.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGI

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.37%
1 год
14.32%
3 года*
8.08%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIXT и VEGI

2026 (YTD)20252024
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		19.55%4.94%4.89%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.20%11.34%0.20%

Correlation

The correlation between NIXT and VEGI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.54

The correlation between NIXT and VEGI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Research Affiliates Deletions ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с NIXT:
NIXT с VOONIXT с DFATNIXT с VTINIXT с GRNJNIXT с IWMNIXT с PRFZNIXT с MOOD
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA

Доходность на риск

NIXT vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIXT
Ранг доходности на риск NIXT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIXT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIXT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIXT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIXT c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIXTVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.97

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.51

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.92

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

3.68

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIXT vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIXT на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VEGI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIXT и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIXTVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.97

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.34

+0.41

Просадки

Сравнение просадок NIXT и VEGI

Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIXTVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-37.37%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-7.49%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-4.96%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-9.82%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.90%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NIXT и VEGI

Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что NIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIXTVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.49%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

11.82%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

14.77%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

17.88%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

18.94%

+4.35%

Сравнение комиссий NIXT и VEGI

NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIXT и VEGI

Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VEGI в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		1.33%1.64%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.01%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

NIXT and VEGI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIXT has higher volatility (5.03%) compared to VEGI (4.49%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs VEGI's -37.37%.

On 1-year performance, NIXT leads with 34.59% vs 14.32% for VEGI. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VEGI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 34.59% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.

VEGI has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.33% for NIXT.

NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. They also come from different issuers: Research Affiliates and iShares. Their fees differ too: 0.09% for NIXT and 0.39% for VEGI.

NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIXT и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор