Сравнение NIXT с TMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV).
NIXT и TMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и TMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIXT и TMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 5.21% | 4.94% | 4.89% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | -3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у TMDV с доходностью 4.14%.
NIXT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIXT и TMDV
NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TMDV в 0.35%.
Доходность на риск
NIXT vs. TMDV — Ранг доходности на риск
NIXT
TMDV
Сравнение NIXT c TMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIXT | TMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.35 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.61 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.49 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 1.42 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIXT | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.35 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между NIXT и TMDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и TMDV
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности TMDV в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.52% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок NIXT и TMDV
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и TMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIXT | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -33.42% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -10.52% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -6.91% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -5.42% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.65% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и TMDV
Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что NIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIXT | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 3.78% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 8.35% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 14.86% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 14.43% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 18.78% | +4.98% |