Сравнение NIXT с FAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB).
NIXT и FAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и FAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIXT и FAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 5.21% | 4.94% | 4.89% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 6.42% | 9.86% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у FAB с доходностью 6.42%.
NIXT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIXT и FAB
NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FAB в 0.64%.
Доходность на риск
NIXT vs. FAB — Ранг доходности на риск
NIXT
FAB
Сравнение NIXT c FAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIXT | FAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.60 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 6.22 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIXT | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между NIXT и FAB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и FAB
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FAB в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.52% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.66% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок NIXT и FAB
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и FAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIXT | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -63.29% | +35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -14.51% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -3.83% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -9.32% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.37% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и FAB
Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что NIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIXT | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 3.68% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 9.77% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 19.96% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 18.78% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 22.10% | +1.66% |