PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIPAX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NIPAX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NIPAX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIPAX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIPAX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio		-1.61%13.17%8.07%12.30%-15.45%7.44%10.00%14.31%-4.84%9.59%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, NIPAX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции NIPAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 5.21% против 12.18% соответственно.

NIPAX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.28%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.21%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с NIPAX:
NIPAX с VOONIPAX с IOEZXNIPAX с QBDSXNIPAX с STDAXNIPAX с BERIXNIPAX с CBALXNIPAX с CMTFX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий NIPAX и TIBIX

NIPAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
NIPAX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio

Доходность на риск

NIPAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIPAX
Ранг доходности на риск NIPAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIPAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIPAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIPAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIPAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIPAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIPAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIPAXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

3.57

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

4.54

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.79

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.43

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

21.79

-13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIPAX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIPAX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIPAX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIPAXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.57

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.40

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.91

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.75

+0.10

Корреляция

Корреляция между NIPAX и TIBIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIPAX и TIBIX

Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIPAX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio		3.50%4.05%3.24%4.23%6.79%9.83%5.37%4.49%7.06%3.07%3.42%4.49%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок NIPAX и TIBIX

Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NIPAXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-48.88%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-8.58%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-20.79%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-34.85%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-3.47%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-6.00%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.75%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NIPAX и TIBIX

Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеют волатильность 3.60% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIPAXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.68%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

6.57%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

10.83%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.65%

11.11%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

13.48%

-6.25%