Сравнение NIPAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NIPAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIPAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | -3.13% | 13.17% | 8.07% | 12.30% | -15.45% | 7.44% | 10.00% | 14.31% | -4.84% | 9.59% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 9.23% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NIPAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции NIPAX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.05% против 6.92% соответственно.
NIPAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.05%
PUDZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIPAX и PUDZX
NIPAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NIPAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
NIPAX
PUDZX
Сравнение NIPAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIPAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.98 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.57 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.35 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 13.15 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIPAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.98 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.52 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между NIPAX и PUDZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIPAX и PUDZX
Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 3.55% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.17% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок NIPAX и PUDZX
Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIPAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -21.53% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -8.20% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -17.98% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -21.53% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.44% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -5.31% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.47% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIPAX и PUDZX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIPAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.60% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 6.24% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 9.70% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 10.58% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 9.70% | -2.48% |