PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NINLX с DFSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NINLX с DFSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NINLX (Neuberger Berman Intrinsic Value Fund) and DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NINLX returned 12.54%/yr vs 11.08%/yr for DFSCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NINLX charges 1.01%/yr vs 0.41%/yr for DFSCX.

Доходность

Сравнение доходности NINLX и DFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NINLX показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у DFSCX с доходностью 15.66%. За последние 10 лет акции NINLX превзошли акции DFSCX по среднегодовой доходности: 12.54% против 11.08% соответственно.

NINLX

1 день
-1.70%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.84%
6 месяцев
22.53%
1 год
56.28%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.54%

DFSCX

1 день
-1.09%
1 месяц
0.11%
С начала года
15.66%
6 месяцев
15.00%
1 год
34.36%
3 года*
17.31%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NINLX и DFSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NINLX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund		22.84%18.20%7.62%13.89%-20.22%26.42%27.14%24.92%-10.56%16.81%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		15.66%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%

Correlation

The correlation between NINLX and DFSCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.92

The correlation between NINLX and DFSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Intrinsic Value Fund

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Часто сравнивают с NINLX:
NINLX с SMGIXNINLX с NEMIXNINLX с NBRFXNINLX с SPYNINLX с NBIIXNINLX с PSGIXNINLX с NBSSX
Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX

Доходность на риск

NINLX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NINLX
Ранг доходности на риск NINLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NINLX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NINLXDFSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.95

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.85

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.00

4.20

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.62

13.50

+8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NINLX vs. DFSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NINLX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа DFSCX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NINLX и DFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NINLXDFSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.95

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.13

Просадки

Сравнение просадок NINLX и DFSCX

Максимальная просадка NINLX за все время составила -59.95%, примерно равная максимальной просадке DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINLX и DFSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NINLXDFSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.95%

-63.07%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.17%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-27.01%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-27.01%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.43%

-46.88%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.09%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-9.91%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.53%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NINLX и DFSCX

Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что NINLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NINLXDFSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.52%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

11.63%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

17.61%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

21.01%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

22.64%

+0.46%

Сравнение комиссий NINLX и DFSCX

NINLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINLX и DFSCX

Дивидендная доходность NINLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DFSCX в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.83%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
NINLX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund		3.46%4.25%0.92%0.25%3.76%6.40%1.62%2.85%14.51%5.19%1.42%5.22%

Часто задаваемые вопросы

NINLX and DFSCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NINLX has higher volatility (5.96%) compared to DFSCX (4.52%). In terms of maximum drawdown, NINLX dropped -59.95% vs DFSCX's -63.07%.

NINLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NINLX и DFSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор