Сравнение NINLX с SMGIX

С начала года, NINLX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у SMGIX с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции NINLX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 4.57% против 6.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NINLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NINLX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMGIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NINLX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NINLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

Максимальная просадка NINLX за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINLX и SMGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что NINLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.