PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NINLX с PSGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NINLX с PSGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NINLX (Neuberger Berman Intrinsic Value Fund) and PSGIX (BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - NINLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Neuberger Berman, while PSGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, NINLX returned 12.54%/yr vs 12.26%/yr for PSGIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NINLX charges 1.01%/yr vs 0.50%/yr for PSGIX.

Доходность

Сравнение доходности NINLX и PSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) и BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NINLX показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у PSGIX с доходностью 19.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NINLX имеют среднегодовую доходность 12.54%, а акции PSGIX немного отстают с 12.26%.

NINLX

1 день
-1.70%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.84%
6 месяцев
22.53%
1 год
56.28%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.54%

PSGIX

1 день
-1.24%
1 месяц
2.30%
С начала года
19.00%
6 месяцев
15.57%
1 год
41.63%
3 года*
20.21%
5 лет*
6.63%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NINLX и PSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NINLX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund		22.84%18.20%7.62%13.89%-20.22%26.42%27.14%24.92%-10.56%16.81%
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund		19.00%15.24%14.07%18.73%-24.93%2.95%33.47%33.92%-5.01%14.19%

Correlation

The correlation between NINLX and PSGIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.91

The correlation between NINLX and PSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Intrinsic Value Fund

BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NINLX:
NINLX с SMGIXNINLX с NEMIXNINLX с NBRFXNINLX с SPYNINLX с NBIIXNINLX с NBSSXNINLX с NHS
Часто сравнивают с PSGIX:
PSGIX с MASKXPSGIX с VKSIXPSGIX с FTHNXPSGIX с VEAPSGIX с VXFPSGIX с ASFYXPSGIX с FECGX

Доходность на риск

NINLX vs. PSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NINLX
Ранг доходности на риск NINLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSGIX
Ранг доходности на риск PSGIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSGIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSGIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NINLX c PSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) и BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NINLXPSGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.94

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.64

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.00

3.02

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.62

11.35

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NINLX vs. PSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NINLX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа PSGIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NINLX и PSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NINLXPSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.94

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NINLX и PSGIX

Максимальная просадка NINLX за все время составила -59.95%, что меньше максимальной просадки PSGIX в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINLX и PSGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NINLXPSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.95%

-77.50%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-13.74%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-27.77%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-40.55%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.43%

-41.59%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.24%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-25.26%

+15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.65%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NINLX и PSGIX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) составляет 5.96%, в то время как у BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что NINLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NINLXPSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.52%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

15.94%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

21.43%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

24.46%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

24.39%

-1.29%

Сравнение комиссий NINLX и PSGIX

NINLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PSGIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINLX и PSGIX

Дивидендная доходность NINLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности PSGIX в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NINLX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund		3.46%4.25%0.92%0.25%3.76%6.40%1.62%2.85%14.51%5.19%1.42%5.22%
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund		0.09%0.11%0.25%0.25%0.47%18.37%5.36%5.37%24.24%11.12%0.05%6.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NINLX and PSGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSGIX has higher volatility (6.52%) compared to NINLX (5.96%). In terms of maximum drawdown, NINLX dropped -59.95% vs PSGIX's -77.50%.

NINLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NINLX и PSGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор