Сравнение NIM с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
NIM управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 сент. 1992 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NIM и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIM и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 3.07% | 10.88% | 2.74% | 0.75% | -12.95% | 2.95% | 5.44% | 12.77% | -0.49% | 4.58% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, NIM показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
NIM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.20%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIM и USMTX
NIM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NIM vs. USMTX — Ранг доходности на риск
NIM
USMTX
Сравнение NIM c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIM | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 3.86 | -3.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 6.92 | -6.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 3.29 | -2.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 6.97 | -6.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 36.30 | -33.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIM | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 3.86 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 2.60 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.09 | -1.85 |
Корреляция
Корреляция между NIM и USMTX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIM и USMTX
Дивидендная доходность NIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 3.58% | 3.61% | 4.10% | 3.49% | 2.88% | 2.69% | 3.42% | 3.03% | 3.27% | 3.15% | 3.23% | 3.27% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NIM и USMTX
Максимальная просадка NIM за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIM и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIM | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -1.98% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.03% | -0.40% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -1.92% | -18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.30% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -0.19% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.08% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIM и USMTX
Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIM | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 0.22% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 0.40% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 0.70% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 0.72% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 0.75% | +10.03% |