Сравнение NIM с NAZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ).
NIM управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 сент. 1992 г.. NAZ управляется Nuveen. Фонд был запущен 19 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности NIM и NAZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIM и NAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 3.07% | 10.88% | 2.74% | 0.75% | -12.95% | 2.95% | 5.44% | 12.77% | -0.49% | 5.40% |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | 2.45% | 12.08% | 12.93% | -0.48% | -27.24% | 4.75% | 22.64% | 18.15% | -12.52% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NIM показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у NAZ с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции NIM превзошли акции NAZ по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.82% соответственно.
NIM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.20%
NAZ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIM и NAZ
NIM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NAZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NIM vs. NAZ — Ранг доходности на риск
NIM
NAZ
Сравнение NIM c NAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIM | NAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.36 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.59 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 2.66 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIM | NAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.12 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NIM и NAZ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIM и NAZ
Дивидендная доходность NIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности NAZ в 6.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 3.58% | 3.61% | 4.10% | 3.49% | 2.88% | 2.69% | 3.42% | 3.03% | 3.27% | 3.15% | 3.23% | 3.27% |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | 6.86% | 7.09% | 6.20% | 3.63% | 5.01% | 3.75% | 3.52% | 3.82% | 4.52% | 4.65% | 5.53% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок NIM и NAZ
Максимальная просадка NIM за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки NAZ в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIM и NAZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIM | NAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -38.28% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.03% | -6.66% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -38.28% | +18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -38.28% | +18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -6.79% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -9.39% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.40% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIM и NAZ
Текущая волатильность для Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) составляет 4.54%, в то время как у Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что NIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIM | NAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.46% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 7.65% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 11.08% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 13.44% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 14.82% | -4.04% |