PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIM с NAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIM с NAZ

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

NIM (Nuveen Select Maturities Municipal Fund) and NAZ (Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Nuveen. Over the past 10 years, NIM returned 1.79%/yr vs 2.10%/yr for NAZ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NIM charges 0.03%/yr vs 0.03%/yr for NAZ.

Доходность

Сравнение доходности NIM и NAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIM показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у NAZ с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции NIM уступали акциям NAZ по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.10% соответственно.

NIM

1 день
0.00%
1 месяц
1.74%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.09%
3 года*
5.12%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.79%

NAZ

1 день
0.72%
1 месяц
-0.39%
С начала года
9.33%
6 месяцев
8.96%
1 год
15.58%
3 года*
12.51%
5 лет*
0.41%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIM и NAZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIM
Nuveen Select Maturities Municipal Fund		1.52%10.88%2.74%0.75%-12.95%2.95%5.44%12.77%-0.49%5.40%
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		9.33%12.08%12.93%-0.48%-27.24%4.75%22.64%18.15%-12.52%5.81%

Correlation

The correlation between NIM and NAZ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.16

The correlation between NIM and NAZ shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с NIM:
NIM с NACNIM с NMSNIM с NCANIM с EIMNIM с MMUNIM с NMTNIM с BSNIX
Часто сравнивают с NAZ:
NAZ с NCANAZ с NACNAZ с NMSNAZ с BSNIXNAZ с RMINAZ с MMUNAZ с NMT

Доходность на риск

NIM vs. NAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIM
Ранг доходности на риск NIM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIM: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIM: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NAZ
Ранг доходности на риск NAZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAZ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIM c NAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIMNAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.32

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.02

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.35

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

10.34

-7.70

NIM vs. NAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIM на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа NAZ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIM и NAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIM и NAZ

Максимальная просадка NIM за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки NAZ в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIM и NAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIMNAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-38.28%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.66%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.83%

-13.76%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-38.28%

+18.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-38.28%

+18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.10%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-9.33%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.51%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NIM и NAZ

Текущая волатильность для Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) составляет 1.64%, в то время как у Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что NIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIMNAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

4.37%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

9.76%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

11.88%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

13.67%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

14.97%

-4.19%

Сравнение комиссий NIM и NAZ

NIM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NAZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIM и NAZ

Дивидендная доходность NIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности NAZ в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		6.33%7.09%6.20%3.63%5.01%3.75%3.52%3.82%4.52%4.65%5.53%5.25%
NIM
Nuveen Select Maturities Municipal Fund		3.72%3.61%4.10%3.49%2.88%2.69%3.42%3.03%3.27%3.15%3.23%3.27%

Часто задаваемые вопросы

NIM and NAZ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAZ has higher volatility (4.37%) compared to NIM (1.64%). In terms of maximum drawdown, NIM dropped -23.09% vs NAZ's -38.28%.

NAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIM и NAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор