PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIM с MMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIM с MMU

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

NIM (Nuveen Select Maturities Municipal Fund) and MMU (Western Asset Managed Municipals Fund Inc) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NIM returned 1.79%/yr vs 1.41%/yr for MMU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NIM charges 0.03%/yr vs 0.01%/yr for MMU.

Доходность

Сравнение доходности NIM и MMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIM показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у MMU с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции NIM превзошли акции MMU по среднегодовой доходности: 1.79% против 1.41% соответственно.

NIM

1 день
0.00%
1 месяц
1.74%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.09%
3 года*
5.12%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.79%

MMU

1 день
0.48%
1 месяц
3.84%
С начала года
2.08%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.55%
3 года*
7.90%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIM и MMU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIM
Nuveen Select Maturities Municipal Fund		1.52%10.88%2.74%0.75%-12.95%2.95%5.44%12.77%-0.49%5.40%
MMU
Western Asset Managed Municipals Fund Inc		2.08%9.19%6.58%5.63%-19.58%5.83%0.71%10.08%-4.55%8.30%

Correlation

The correlation between NIM and MMU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.18

The correlation between NIM and MMU shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

Western Asset Managed Municipals Fund Inc

Часто сравнивают с NIM:
NIM с NACNIM с NMSNIM с NCANIM с EIMNIM с NAZNIM с NMTNIM с BSNIX
Часто сравнивают с MMU:
MMU с MMDMMU с RFMZMMU с RMMZMMU с NACMMU с EIMMMU с NAZMMU с NCA

Доходность на риск

NIM vs. MMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIM
Ранг доходности на риск NIM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIM: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIM: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MMU
Ранг доходности на риск MMU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIM c MMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIMMMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.39

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.24

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.97

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

6.64

-4.01

NIM vs. MMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIM на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа MMU равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIM и MMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIM и MMU

Максимальная просадка NIM за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки MMU в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIM и MMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIMMMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-34.51%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-5.88%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.83%

-12.86%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-31.89%

+11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-34.51%

+14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.07%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-6.83%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.74%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NIM и MMU

Текущая волатильность для Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) составляет 1.64%, в то время как у Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что NIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIMMMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.40%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

7.09%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

8.34%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

10.68%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

13.01%

-2.23%

Сравнение комиссий NIM и MMU

NIM берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии MMU в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIM и MMU

Дивидендная доходность NIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности MMU в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMU
Western Asset Managed Municipals Fund Inc		6.30%6.26%6.16%4.36%4.65%3.88%4.21%4.96%5.68%5.37%5.67%5.50%
NIM
Nuveen Select Maturities Municipal Fund		3.72%3.61%4.10%3.49%2.88%2.69%3.42%3.03%3.27%3.15%3.23%3.27%

Часто задаваемые вопросы

NIM and MMU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMU has higher volatility (2.40%) compared to NIM (1.64%). In terms of maximum drawdown, NIM dropped -23.09% vs MMU's -34.51%.

MMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIM и MMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор