PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIM с NCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIM с NCA

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

NIM (Nuveen Select Maturities Municipal Fund) and NCA (Nuveen California Municipal Value Fund) are both Municipal Bonds funds from Nuveen. Over the past 10 years, NIM returned 1.79%/yr vs 1.89%/yr for NCA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NIM charges 0.03%/yr vs 0.03%/yr for NCA.

Доходность

Сравнение доходности NIM и NCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и Nuveen California Municipal Value Fund (NCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIM показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у NCA с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции NIM уступали акциям NCA по среднегодовой доходности: 1.79% против 1.89% соответственно.

NIM

1 день
0.00%
1 месяц
1.30%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.09%
3 года*
5.12%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.79%

NCA

1 день
0.22%
1 месяц
-1.81%
С начала года
4.54%
6 месяцев
6.20%
1 год
12.94%
3 года*
6.42%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIM и NCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIM
Nuveen Select Maturities Municipal Fund		1.52%10.88%2.74%0.75%-12.95%2.95%5.44%12.77%-0.49%5.40%
NCA
Nuveen California Municipal Value Fund		4.54%10.27%-1.92%10.39%-13.57%-3.51%4.62%21.08%-7.38%2.94%

Correlation

The correlation between NIM and NCA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.16

The correlation between NIM and NCA shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

Nuveen California Municipal Value Fund

Часто сравнивают с NIM:
NIM с NACNIM с NMSNIM с EIMNIM с MMUNIM с NAZNIM с NMTNIM с BSNIX
Часто сравнивают с NCA:
NCA с NMTNCA с NAZNCA с DFCANCA с RMINCA с NMSNCA с MMDNCA с FCTFX

Доходность на риск

NIM vs. NCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIM
Ранг доходности на риск NIM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIM: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIM: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NCA
Ранг доходности на риск NCA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIM c NCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и Nuveen California Municipal Value Fund (NCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIMNCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.02

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.56

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.72

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

5.01

-2.37

NIM vs. NCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIM на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCA равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIM и NCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIM и NCA

Максимальная просадка NIM за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки NCA в -37.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIM и NCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIMNCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-37.14%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-7.55%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.83%

-10.63%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-22.97%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-22.97%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-4.95%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-8.09%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.59%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NIM и NCA

Текущая волатильность для Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) составляет 1.64%, в то время как у Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что NIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIMNCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.74%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

10.96%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

12.79%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

12.30%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

12.48%

-1.70%

Сравнение комиссий NIM и NCA

NIM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NCA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIM и NCA

Дивидендная доходность NIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности NCA в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCA
Nuveen California Municipal Value Fund		3.83%3.89%4.12%3.88%3.66%3.02%2.98%3.21%3.79%5.33%4.36%4.34%
NIM
Nuveen Select Maturities Municipal Fund		3.72%3.61%4.10%3.49%2.88%2.69%3.42%3.03%3.27%3.15%3.23%3.27%

Часто задаваемые вопросы

NIM and NCA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCA has higher volatility (1.74%) compared to NIM (1.64%). In terms of maximum drawdown, NIM dropped -23.09% vs NCA's -37.14%.

NCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIM и NCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор