PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIM с FASEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NIM с FASEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX).

NIM управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 сент. 1992 г.. FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NIM и FASEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIM и FASEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIM
Nuveen Select Maturities Municipal Fund		2.42%10.88%2.74%0.75%-12.95%2.95%5.44%12.77%-0.49%5.40%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		2.64%9.68%10.40%14.20%-10.63%34.84%1.19%26.68%-13.00%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, NIM показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции NIM уступали акциям FASEX по среднегодовой доходности: 2.14% против 9.89% соответственно.

NIM

1 день
1.94%
1 месяц
-2.03%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.94%
1 год
5.17%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.14%

FASEX

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.34%
С начала года
2.64%
6 месяцев
3.59%
1 год
17.10%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

Nuveen Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с NIM:
NIM с BSNIXNIM с NACNIM с NCANIM с NAZNIM с NMSNIM с MMUNIM с NMT
Часто сравнивают с FASEX:
FASEX с ACMVXFASEX с MVCAXFASEX с FSMAXFASEX с VUKG.LFASEX с FRVLXFASEX с NPCTFASEX с TRERX

Сравнение комиссий NIM и FASEX

NIM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.

FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund
NIM
Nuveen Select Maturities Municipal Fund

Доходность на риск

NIM vs. FASEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIM
Ранг доходности на риск NIM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIM: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FASEX
Ранг доходности на риск FASEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIM c FASEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIMFASEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.96

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.42

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.07

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

4.84

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIM vs. FASEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIM на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FASEX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIM и FASEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIMFASEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.96

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.50

-0.27

Корреляция

Корреляция между NIM и FASEX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIM и FASEX

Дивидендная доходность NIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности FASEX в 14.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIM
Nuveen Select Maturities Municipal Fund		3.60%3.61%4.10%3.49%2.88%2.69%3.42%3.03%3.27%3.15%3.23%3.27%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		14.29%14.67%5.29%3.12%6.32%4.02%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%

Просадки

Сравнение просадок NIM и FASEX

Максимальная просадка NIM за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIM и FASEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NIMFASEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-55.57%

+32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.03%

-13.62%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-22.26%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-44.56%

+24.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-6.83%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-8.97%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.01%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NIM и FASEX

Текущая волатильность для Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) составляет 4.49%, в то время как у Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что NIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIMFASEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.25%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

9.91%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

18.72%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

18.04%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

20.17%

-9.39%