PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с USNG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. NIKL is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, NIKL returned 23.02% vs 47.37% for USNG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 36.46%.

NIKL

1 день
-0.98%
1 месяц
-16.79%
С начала года
-17.80%
6 месяцев
-16.85%
1 год
23.02%
3 года*
-8.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

USNG

1 день
1.33%
1 месяц
0.36%
С начала года
36.46%
6 месяцев
36.72%
1 год
47.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и USNG

2026 (YTD)2025
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-17.80%56.08%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		36.46%10.51%

Correlation

The correlation between NIKL and USNG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.19

Сравнение распределения секторов NIKL и USNG

Секторы
NIKL
USNG

Сырьевые материалы

68.1%
1.4%

Промышленность

3.5%
12.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

79.2%

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

4.7%

Сырьевые материалы

NIKL
68.1%
USNG
1.4%

Промышленность

NIKL
3.5%
USNG
12.8%

Коммуникационные услуги

NIKL

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

USNG

-

Энергетика

NIKL

-

USNG
79.2%

Финансовые услуги

NIKL

-

USNG
1.8%

Здравоохранение

NIKL

-

USNG

-

Недвижимость

NIKL

-

USNG

-

Технологии

NIKL

-

USNG

-

Коммунальные услуги

NIKL

-

USNG
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с PSLVNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с METL
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с INFRUSNG с XLEUSNG с BITYUSNG с GAMR

Доходность на риск

NIKL vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIKLUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.85

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.83

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.47

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

6.98

-6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

21.00

-19.42

NIKL vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа USNG равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIKL и USNG

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-6.82%

-53.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.20%

-6.82%

-30.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.20%

-0.43%

-36.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-1.51%

-25.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.60%

2.26%

+12.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и USNG

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

6.43%

+8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.74%

12.56%

+24.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.02%

16.72%

+26.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

16.63%

+16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

16.63%

+16.35%

Сравнение комиссий NIKL и USNG

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и USNG

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности USNG в 1.09%

ПозицияTTM202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		3.07%2.53%3.49%19.52%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.09%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and USNG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.42%) compared to USNG (6.43%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, USNG leads with 47.37% vs 23.02% for NIKL. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 47.37% return vs 23.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

NIKL has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 1.09% for USNG.

They also come from different issuers: Sprott and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор