PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с URNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с URNJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both Energy Equities funds from Sprott - NIKL tracks the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross while URNJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -3.02%/yr vs 23.94%/yr for URNJ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и URNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у URNJ с доходностью 9.96%.

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

URNJ

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.79%
С начала года
9.96%
6 месяцев
3.54%
1 год
58.13%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и URNJ

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%52.05%-22.48%-17.88%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		9.96%45.35%-18.34%68.13%

Correlation

The correlation between NIKL and URNJ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.42

The correlation between NIKL and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NIKL и URNJ

Секторы
NIKL
URNJ

Сырьевые материалы

100.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

95.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NIKL
100.0%
URNJ
4.9%

Коммуникационные услуги

NIKL

-

URNJ

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

URNJ

-

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

URNJ

-

Энергетика

NIKL

-

URNJ
95.1%

Финансовые услуги

NIKL

-

URNJ

-

Здравоохранение

NIKL

-

URNJ

-

Промышленность

NIKL

-

URNJ

-

Недвижимость

NIKL

-

URNJ

-

Технологии

NIKL

-

URNJ

-

Коммунальные услуги

NIKL

-

URNJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с PSLVNIKL с METL
Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING

Доходность на риск

NIKL vs. URNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c URNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLURNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.96

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.63

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

1.64

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

3.32

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. URNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа URNJ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и URNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLURNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.27

-0.38

Просадки

Сравнение просадок NIKL и URNJ

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, примерно равная максимальной просадке URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и URNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLURNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-59.21%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-35.54%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

-59.21%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-31.46%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.58%

-21.18%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

17.58%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и URNJ

Текущая волатильность для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) составляет 15.35%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что NIKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLURNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

17.47%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.55%

45.56%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

61.05%

-18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

53.32%

-20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

53.32%

-20.72%

Сравнение комиссий NIKL и URNJ

NIKL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и URNJ

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности URNJ в 5.99%

ПозицияTTM202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.99%6.58%4.33%4.03%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and URNJ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (17.47%) compared to NIKL (15.35%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs URNJ's -59.21%.

On 3-year performance, URNJ leads with 23.94% vs -3.02% for NIKL. On fees, NIKL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NIKL has been the lower-risk option at 15.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URNJ has performed better with a 23.94% return vs -3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NIKL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

URNJ has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 2.73% for NIKL.

NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.80% for URNJ.

URNJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и URNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор