PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с SETM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both Energy Equities funds from Sprott - NIKL tracks the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross while SETM tracks the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -3.02%/yr vs 30.33%/yr for SETM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 25.22%.

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
-1.57%
1 месяц
0.33%
С начала года
25.22%
6 месяцев
30.99%
1 год
132.48%
3 года*
30.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и SETM

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%52.05%-22.48%-17.88%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		25.22%95.27%-13.24%11.54%

Correlation

The correlation between NIKL and SETM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.64

The correlation between NIKL and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NIKL и SETM

Секторы
NIKL
SETM

Сырьевые материалы

100.0%
73.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

25.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NIKL
100.0%
SETM
73.2%

Коммуникационные услуги

NIKL

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

SETM
0.1%

Энергетика

NIKL

-

SETM
25.8%

Финансовые услуги

NIKL

-

SETM

-

Здравоохранение

NIKL

-

SETM

-

Промышленность

NIKL

-

SETM
0.9%

Недвижимость

NIKL

-

SETM

-

Технологии

NIKL

-

SETM
0.1%

Коммунальные услуги

NIKL

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с COPXNIKL с REMXNIKL с PSLVNIKL с DBB
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

NIKL vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.99

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.12

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

5.16

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

15.96

-13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.99

-2.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.58

-0.68

Просадки

Сравнение просадок NIKL и SETM

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-42.81%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-25.85%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

-42.81%

-17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-8.76%

-20.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.58%

-14.25%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

8.33%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и SETM

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

13.68%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.55%

34.54%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

44.74%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

36.56%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

36.56%

-3.96%

Сравнение комиссий NIKL и SETM

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и SETM

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SETM в 1.25%

ПозицияTTM202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.25%1.56%2.07%2.47%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and SETM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.35%) compared to SETM (13.68%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, SETM leads with 30.33% vs -3.02% for NIKL. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 13.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 30.33% return vs -3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

NIKL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.25% for SETM.

NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор