PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с OILT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds - NIKL tracks the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross while OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, NIKL returned 27.58% vs 49.01% for OILT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for OILT.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 34.29%.

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILT

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.95%
С начала года
34.29%
6 месяцев
28.46%
1 год
49.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и OILT

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%52.05%-22.48%3.81%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		34.29%-3.30%0.87%-0.16%

Correlation

The correlation between NIKL and OILT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.11

The correlation between NIKL and OILT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NIKL и OILT

Секторы
NIKL
OILT

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

94.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

5.8%

Сырьевые материалы

NIKL
100.0%
OILT

-

Коммуникационные услуги

NIKL

-

OILT

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

OILT

-

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

OILT

-

Энергетика

NIKL

-

OILT
94.2%

Финансовые услуги

NIKL

-

OILT

-

Здравоохранение

NIKL

-

OILT

-

Промышленность

NIKL

-

OILT

-

Недвижимость

NIKL

-

OILT

-

Технологии

NIKL

-

OILT

-

Коммунальные услуги

NIKL

-

OILT
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с PSLVNIKL с DBB
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

NIKL vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.77

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.32

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

3.57

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

8.64

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа OILT равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.77

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.41

-0.51

Просадки

Сравнение просадок NIKL и OILT

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-35.21%

-25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-13.79%

-16.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-9.37%

-19.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.58%

-12.92%

-13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

5.69%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и OILT

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

9.95%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.55%

21.12%

+14.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

27.96%

+14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

28.70%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

28.70%

+3.90%

Сравнение комиссий NIKL и OILT

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и OILT

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности OILT в 2.45%

ПозицияTTM202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.45%3.12%2.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and OILT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.35%) compared to OILT (9.95%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs OILT's -35.21%.

On 1-year performance, OILT leads with 49.01% vs 27.58% for NIKL. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OILT has been the lower-risk option at 9.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 49.01% return vs 27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

NIKL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.45% for OILT.

NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Sprott and Texas Capital. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.35% for OILT.

OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор