PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с IGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с IGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - NIKL tracks the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross while IGE tracks the S&P North American Natural Resources Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -3.02%/yr vs 20.66%/yr for IGE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for IGE.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 23.54%.

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGE

1 день
0.46%
1 месяц
-0.16%
С начала года
23.54%
6 месяцев
23.23%
1 год
46.00%
3 года*
20.66%
5 лет*
17.33%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и IGE

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%52.05%-22.48%-17.88%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		23.54%20.41%7.55%11.75%

Correlation

The correlation between NIKL and IGE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов NIKL и IGE

Секторы
NIKL
IGE

Сырьевые материалы

100.0%
24.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

71.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NIKL
100.0%
IGE
24.5%

Коммуникационные услуги

NIKL

-

IGE

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

IGE
3.3%

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

IGE

-

Энергетика

NIKL

-

IGE
71.9%

Финансовые услуги

NIKL

-

IGE

-

Здравоохранение

NIKL

-

IGE
0.2%

Промышленность

NIKL

-

IGE
0.1%

Недвижимость

NIKL

-

IGE

-

Технологии

NIKL

-

IGE

-

Коммунальные услуги

NIKL

-

IGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с PSLVNIKL с DBB
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX

Доходность на риск

NIKL vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.90

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.82

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

8.34

-7.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

20.47

-18.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IGE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLIGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.90

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.30

-0.41

Просадки

Сравнение просадок NIKL и IGE

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и IGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-67.55%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-5.54%

-24.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

-19.49%

-40.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-2.41%

-26.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.58%

-18.89%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

2.25%

+10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и IGE

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

4.41%

+10.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.55%

12.58%

+22.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

15.97%

+26.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

22.45%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

24.94%

+7.66%

Сравнение комиссий NIKL и IGE

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и IGE

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности IGE в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and IGE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.35%) compared to IGE (4.41%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs IGE's -67.55%.

On 3-year performance, IGE leads with 20.66% vs -3.02% for NIKL. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGE has performed better with a 20.66% return vs -3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

NIKL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.89% for IGE.

NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.39% for IGE.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и IGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор