Сравнение NIKL с GXPE
NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - NIKL tracks the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности NIKL и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIKL показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
NIKL
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -13.19%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIKL и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | -7.50% | 26.80% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between NIKL and GXPE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIKL vs. GXPE — Ранг доходности на риск
NIKL
GXPE
Сравнение NIKL c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIKL | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIKL | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 2.15 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок NIKL и GXPE
Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIKL | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -12.37% | -47.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.33% | -7.12% | -22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -3.23% | -23.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIKL и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIKL | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 20.38% | +21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 20.38% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 20.38% | +12.22% |
Сравнение комиссий NIKL и GXPE
NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIKL и GXPE
Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 2.73% | 2.53% | 3.49% | 19.52% |
Часто задаваемые вопросы
NIKL and GXPE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.
NIKL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.92% for GXPE.
NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для NIKL и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор