Сравнение NIE с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции NIE превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 13.00% против 7.80% соответственно.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и PUTW
NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
NIE vs. PUTW — Ранг доходности на риск
NIE
PUTW
Сравнение NIE c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.63 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.58 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 8.35 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между NIE и PUTW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и PUTW
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и PUTW
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -28.40% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -9.90% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -16.56% | -14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -28.40% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.73% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -3.48% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.87% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и PUTW
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что NIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.76% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 7.82% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 14.33% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 12.21% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 13.23% | +6.48% |