PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NIE с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NIE и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


NIE

1 день
-0.97%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
8.93%
С начала года
11.07%
1 год
23.22%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.99%

PUTW

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIE и PUTW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
11.07%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
0.00%-2.80%17.19%14.01%-11.11%20.92%1.67%13.55%-8.07%9.88%

Correlation

The correlation between NIE and PUTW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.61

The correlation between NIE and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Equity & Convertible Income Fund

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Доходность на риск

NIE vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NIE
Ранг доходности на риск NIE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

PUTW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIE c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NIEPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

NIE vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIE и PUTW


Загрузка графика...

Показатели просадок


NIEPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NIE и PUTW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NIEPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

Сравнение комиссий NIE и PUTW

NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NIE и PUTW

Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, тогда как PUTW не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
9.83%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
0.00%4.16%11.99%7.63%2.16%0.00%1.43%1.47%5.49%3.33%2.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NIE and PUTW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIE и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор