Сравнение NIE с FFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и FFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и FFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | -4.40% | 14.23% | 21.46% | 24.73% | -20.26% | 28.69% | 10.82% | 43.35% | -13.93% | 28.97% |
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у FFA с доходностью -4.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NIE имеют среднегодовую доходность 13.00%, а акции FFA немного отстают с 12.80%.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
FFA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и FFA
NIE берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FFA в 1.22%.
Доходность на риск
NIE vs. FFA — Ранг доходности на риск
NIE
FFA
Сравнение NIE c FFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | FFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.79 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.20 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.01 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 5.06 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.79 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NIE и FFA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и FFA
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности FFA в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | 7.32% | 6.70% | 6.59% | 6.90% | 7.99% | 5.92% | 6.47% | 6.61% | 8.82% | 6.83% | 7.07% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и FFA
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, примерно равная максимальной просадке FFA в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и FFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -57.51% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -14.81% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -29.96% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -44.35% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.39% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -8.48% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.96% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и FFA
Текущая волатильность для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) составляет 5.23%, в то время как у First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что NIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.52% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.77% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 18.33% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.35% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 19.69% | +0.02% |