PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NIE с FFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NIE и FFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIE и FFA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
-3.19%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
-4.40%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%

Доходность по периодам

С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у FFA с доходностью -4.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NIE имеют среднегодовую доходность 13.00%, а акции FFA немного отстают с 12.80%.


NIE

1 день
1.16%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.16%
1 год
18.04%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.00%

FFA

1 день
1.27%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.23%
1 год
14.45%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Equity & Convertible Income Fund

First Trust Enhanced Equity Income Fund

Сравнение комиссий NIE и FFA

NIE берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FFA в 1.22%.


Доходность на риск

NIE vs. FFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NIE
Ранг доходности на риск NIE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина

FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIE c FFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NIEFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.79

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.20

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.01

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

5.06

+1.59

NIE vs. FFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIE на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFA равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIE и FFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NIEFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.79

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между NIE и FFA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NIE и FFA

Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности FFA в 7.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
10.69%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
7.32%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%

Просадки

Сравнение просадок NIE и FFA

Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, примерно равная максимальной просадке FFA в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и FFA.


Загрузка...

Показатели просадок


NIEFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-57.51%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-14.81%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-29.96%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

-44.35%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.39%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-8.48%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.96%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NIE и FFA

Текущая волатильность для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) составляет 5.23%, в то время как у First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что NIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NIEFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.52%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.77%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

18.33%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.35%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

19.69%

+0.02%