PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIE с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIE с CII

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIE (Virtus Equity & Convertible Income Fund) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, NIE returned 14.42%/yr vs 15.16%/yr for CII. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIE charges 1.12%/yr vs 0.91%/yr for CII.

Доходность

Сравнение доходности NIE и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NIE показывает доходность 11.07%, а CII немного ниже – 10.68%. За последние 10 лет акции NIE уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 14.42% против 15.16% соответственно.

NIE

1 день
0.15%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.07%
6 месяцев
12.97%
1 год
28.69%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.08%
10 лет*
14.42%

CII

1 день
-0.79%
1 месяц
3.83%
С начала года
10.68%
6 месяцев
14.09%
1 год
44.46%
3 года*
23.70%
5 лет*
14.46%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIE и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		11.07%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		10.68%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%

Correlation

The correlation between NIE and CII is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.69

The correlation between NIE and CII has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Equity & Convertible Income Fund

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с NIE:
NIE с ACVNIE с GIDHXNIE с BANXNIE с MERFXNIE с ENHNXNIE с USGNIE с STCIX
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с YGLD.DECII с ARDC

Доходность на риск

NIE vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIE
Ранг доходности на риск NIE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIE c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIECIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.96

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.91

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.83

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

15.59

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIE vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIE на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CII равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIE и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIECIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.96

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NIE и CII

Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, примерно равная максимальной просадке CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIECIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-56.43%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.67%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.79%

-21.05%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-22.32%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

-40.56%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-6.17%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.86%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NIE и CII

Текущая волатильность для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) составляет 3.30%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что NIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIECIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.54%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.94%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

15.07%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.11%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

18.52%

+1.24%

Сравнение комиссий NIE и CII

NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CII в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIE и CII

Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности CII в 15.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.50%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		9.32%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%

Часто задаваемые вопросы

NIE and CII have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CII has higher volatility (4.54%) compared to NIE (3.30%). In terms of maximum drawdown, NIE dropped -57.90% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIE и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор