PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIE с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NIE с AIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NIE и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIE и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		-3.19%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%4.86%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.49%.

NIE

1 день
1.16%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.16%
1 год
18.04%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.00%

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Equity & Convertible Income Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с NIE:
NIE с ACVNIE с BANXNIE с DNPNIE с SPYNIE с USGNIE с GIDHXNIE с ENHNX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU

Сравнение комиссий NIE и AIO

NIE берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund

Доходность на риск

NIE vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIE
Ранг доходности на риск NIE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIE c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIEAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.88

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.36

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

4.90

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIE vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIE на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIE и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIEAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.88

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Корреляция

Корреляция между NIE и AIO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIE и AIO

Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности AIO в 13.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		10.69%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NIE и AIO

Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

NIEAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-44.88%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-15.46%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-37.39%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.21%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-11.22%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.23%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NIE и AIO

Текущая волатильность для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) составляет 5.23%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что NIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIEAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.79%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

13.80%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

23.20%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

22.01%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

27.03%

-7.32%