Сравнение NICSX с RYGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NICSX и RYGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | -0.20% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью -0.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NICSX имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции RYGRX немного отстают с 10.37%.
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
RYGRX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и RYGRX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.
Доходность на риск
NICSX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
NICSX
RYGRX
Сравнение NICSX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.79 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.26 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.47 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 5.82 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.79 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.23 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и RYGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и RYGRX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности RYGRX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 5.10% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и RYGRX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и RYGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -54.22% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -13.86% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -36.57% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -36.63% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -6.98% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -9.48% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.50% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и RYGRX
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 5.07%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 9.53% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 15.25% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 25.40% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 23.34% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 22.71% | -4.76% |