Сравнение NHYM с NUDV
NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) and NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NHYM is a High Yield Muni fund actively managed by Nuveen, while NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. NHYM is actively managed, while NUDV is passively managed. Over the past year, NHYM returned 8.17% vs 20.12% for NUDV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NHYM charges 0.35%/yr vs 0.26%/yr for NUDV.
Доходность
Сравнение доходности NHYM и NUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYM показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у NUDV с доходностью 10.69%.
NHYM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUDV
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYM и NUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 2.94% | 3.25% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 10.69% | 6.15% |
Correlation
The correlation between NHYM and NUDV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYM vs. NUDV — Ранг доходности на риск
NHYM
NUDV
Сравнение NHYM c NUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHYM | NUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.06 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 10.88 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHYM | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.95 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.65 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NHYM и NUDV
Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и NUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYM | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -20.10% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -6.60% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -4.92% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.85% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYM и NUDV
Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) составляет 1.35%, в то время как у Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что NHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYM | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.85% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 7.49% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 10.37% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 14.97% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 14.97% | -9.05% |
Сравнение комиссий NHYM и NUDV
NHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUDV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYM и NUDV
Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности NUDV в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 4.52% | 4.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.25% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
NHYM and NUDV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUDV has higher volatility (2.85%) compared to NHYM (1.35%). In terms of maximum drawdown, NHYM dropped -6.11% vs NUDV's -20.10%.
On 1-year performance, NUDV leads with 20.12% vs 8.17% for NHYM. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NHYM has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUDV has performed better with a 20.12% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.35% for NHYM.
NHYM has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.25% for NUDV.
NHYM is categorized as High Yield Muni, while NUDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.35% for NHYM and 0.26% for NUDV.
NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHYM и NUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор