PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHYM с NULG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NHYM с NULG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG).

NHYM и NULG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NHYM - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. NULG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NHYM и NULG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHYM и NULG

2026 (YTD)2025
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		0.74%3.25%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		-6.02%8.61%

Доходность по периодам

С начала года, NHYM показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у NULG с доходностью -6.02%.

NHYM

1 день
0.47%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.75%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NULG

1 день
1.07%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.41%
1 год
16.64%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NHYM:
NHYM с CGHMNHYM с JMHINHYM с HIMUNHYM с HYMUNHYM с SHYMNHYM с XMPTNHYM с NUBD
Часто сравнивают с NULG:
NULG с IMCGNULG с VUGNULG с VOONULG с NUMGNULG с NULVNULG с NUMVNULG с SCHG

Сравнение комиссий NHYM и NULG

NHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NULG в 0.25%.

NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

NHYM vs. NULG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHYM
Ранг доходности на риск NHYM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHYM c NULG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHYMNULGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.75

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.22

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.21

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

4.06

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHYM vs. NULG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHYM на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULG равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHYM и NULG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHYMNULGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.78

-0.23

Корреляция

Корреляция между NHYM и NULG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHYM и NULG

Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности NULG в 0.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		4.59%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.12%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%

Просадки

Сравнение просадок NHYM и NULG

Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки NULG в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и NULG.

Загрузка...

Показатели просадок

NHYMNULGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-36.17%

+30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-14.50%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-10.24%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-6.94%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.33%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NHYM и NULG

Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) составляет 1.62%, в то время как у Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что NHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NULG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHYMNULGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

7.14%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

13.56%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

22.25%

-15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

21.46%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

21.46%

-15.26%