PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHYM с NULG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHYM с NULG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) and NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NHYM is a High Yield Muni fund actively managed by Nuveen, while NULG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. NHYM is actively managed, while NULG is passively managed. Over the past year, NHYM returned 8.17% vs 26.42% for NULG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NHYM charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for NULG.

Доходность

Сравнение доходности NHYM и NULG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHYM показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у NULG с доходностью 16.76%.

NHYM

1 день
0.17%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.46%
1 год
8.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NULG

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
16.76%
6 месяцев
15.85%
1 год
26.42%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHYM и NULG

2026 (YTD)2025
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		2.94%3.25%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		16.76%8.61%

Correlation

The correlation between NHYM and NULG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NHYM:
NHYM с JMHINHYM с SHYMNHYM с CGHMNHYM с HIMUNHYM с NUBDNHYM с XMPTNHYM с HYMU
Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG

Доходность на риск

NHYM vs. NULG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHYM
Ранг доходности на риск NHYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHYM c NULG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHYMNULGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.56

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.15

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.83

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

6.22

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHYM vs. NULG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHYM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULG равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHYM и NULG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHYMNULGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.56

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.90

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NHYM и NULG

Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки NULG в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и NULG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHYMNULGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-36.17%

+30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-14.50%

+11.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-6.84%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.26%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NHYM и NULG

Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) составляет 1.35%, в то время как у Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что NHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NULG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHYMNULGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

4.80%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

13.55%

-10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

17.01%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

21.51%

-15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

21.39%

-15.47%

Сравнение комиссий NHYM и NULG

NHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NULG в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHYM и NULG

Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности NULG в 0.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		4.52%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%

Часто задаваемые вопросы

NHYM and NULG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULG has higher volatility (4.80%) compared to NHYM (1.35%). In terms of maximum drawdown, NHYM dropped -6.11% vs NULG's -36.17%.

On 1-year performance, NULG leads with 26.42% vs 8.17% for NHYM. On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NHYM has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NULG has performed better with a 26.42% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for NHYM.

NHYM has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.10% for NULG.

NHYM is categorized as High Yield Muni, while NULG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for NHYM and 0.25% for NULG.

NHYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHYM и NULG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор