PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHYDY с MPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NHYDY с MPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NHYDY (Norsk Hydro ASA ADR) and MPC (Marathon Petroleum Corporation) are both stocks. NHYDY operates in Aluminum (Basic Materials), while MPC operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, NHYDY returned 17.85%/yr vs 26.22%/yr for MPC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NHYDY и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHYDY показывает доходность 69.18%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью 65.66%. За последние 10 лет акции NHYDY уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 17.85% против 26.22% соответственно.

NHYDY

1 день
0.31%
1 месяц
11.31%
С начала года
69.18%
6 месяцев
78.61%
1 год
142.54%
3 года*
31.41%
5 лет*
20.58%
10 лет*
17.85%

MPC

1 день
-0.06%
1 месяц
2.90%
С начала года
65.66%
6 месяцев
41.68%
1 год
73.48%
3 года*
37.73%
5 лет*
36.41%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHYDY и MPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		69.18%47.30%-14.94%-4.18%5.95%76.35%34.91%-15.68%-38.01%65.31%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		65.66%19.17%-4.06%30.46%86.62%61.00%-27.38%6.05%-8.23%34.78%

Correlation

The correlation between NHYDY and MPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.34

The correlation between NHYDY and MPC shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHYDY:

$25.13B

MPC:

$78.78B

EPS

NHYDY:

$3.10

MPC:

$15.35

Коэффициент P/E

NHYDY:

4.13

MPC:

17.40

Коэффициент PEG

NHYDY:

0.17

MPC:

0.08

Коэффициент P/S

NHYDY:

0.13

MPC:

0.59

Коэффициент P/B

NHYDY:

0.25

MPC:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

NHYDY:

$201.27B

MPC:

$135.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

NHYDY:

$60.54B

MPC:

$11.95B

EBITDA (12 мес.)

NHYDY:

$24.40B

MPC:

$12.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norsk Hydro ASA ADR

Marathon Petroleum Corporation

Часто сравнивают с NHYDY:
NHYDY с SPYNHYDY с AANHYDY с CPERNHYDY с VOONHYDY с REMXNHYDY с OSCRNHYDY с MU
Часто сравнивают с MPC:
MPC с VLOMPC с CVXMPC с MROMPC с XOMMPC с PSXMPC с OXYMPC с MPLX

Доходность на риск

NHYDY vs. MPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHYDY
Ранг доходности на риск NHYDY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYDY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYDY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг доходности на риск MPC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHYDY c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHYDYMPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.58
2.36

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.01
2.90

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.39

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.41

4.03

+8.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.47

10.65

+35.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHYDY vs. MPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHYDY на текущий момент составляет 4.58, что выше коэффициента Шарпа MPC равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHYDY и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHYDYMPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58

2.36

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.11

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NHYDY и MPC

Максимальная просадка NHYDY за все время составила -73.90%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYDY и MPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHYDYMPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.90%

-79.67%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-18.33%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-44.75%

+15.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-44.75%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.90%

-79.67%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.06%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.26%

-17.36%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

6.92%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NHYDY и MPC

Текущая волатильность для Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) составляет 10.04%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что NHYDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHYDYMPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

10.91%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

25.73%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

31.45%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

33.04%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.35%

40.26%

-0.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHYDY и MPC

Дивидендная доходность NHYDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности MPC в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPC
Marathon Petroleum Corporation		1.46%2.29%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		2.48%2.65%4.30%8.10%9.59%1.86%5.44%3.92%4.96%1.91%2.60%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHYDY и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norsk Hydro ASA ADR и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
50.39B
34.57B
(NHYDY) Общая выручка
(MPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NHYDY и MPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Norsk Hydro ASA ADR и Marathon Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
31.9%
9.6%
Активы портфеля
NHYDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 16.09B при выручке в 50.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

MPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.31B при выручке в 34.57B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

NHYDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 9.11B при выручке в 50.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

MPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 34.57B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

NHYDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 50.39B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

MPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 511.00M при выручке в 34.57B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

NHYDY and MPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPC has higher volatility (10.91%) compared to NHYDY (10.04%). In terms of maximum drawdown, NHYDY dropped -73.90% vs MPC's -79.67%.

NHYDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHYDY и MPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор