PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHYDY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NHYDY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NHYDY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHYDY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		37.71%47.30%-14.94%-4.18%5.95%76.35%34.91%-15.68%-38.01%65.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NHYDY показывает доходность 37.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NHYDY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.97% против 14.06% соответственно.

NHYDY

1 день
-0.19%
1 месяц
12.45%
С начала года
37.71%
6 месяцев
52.86%
1 год
91.47%
3 года*
18.51%
5 лет*
16.97%
10 лет*
15.97%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norsk Hydro ASA ADR

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NHYDY:
NHYDY с CPERNHYDY с AANHYDY с REMXNHYDY с OSCRNHYDY с VOONHYDY с MUNHYDY с CCL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NHYDY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHYDY
Ранг доходности на риск NHYDY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYDY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYDY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYDY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYDY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHYDY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHYDYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

0.96

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

1.49

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

1.53

+3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.15

7.27

+12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHYDY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHYDY на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHYDY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHYDYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.96

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между NHYDY и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHYDY и SPY

Дивидендная доходность NHYDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		1.93%2.65%4.30%8.10%9.59%1.86%5.44%3.92%4.96%1.91%2.60%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NHYDY и SPY

Максимальная просадка NHYDY за все время составила -73.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYDY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NHYDYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.90%

-55.19%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-12.05%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-24.50%

-22.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.90%

-33.72%

-40.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-5.53%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-9.09%

-16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.54%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NHYDY и SPY

Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NHYDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHYDYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.95%

5.35%

+9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.67%

9.50%

+15.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.88%

19.06%

+13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

17.06%

+22.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

17.92%

+21.45%