PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NHMFX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NHMFX с JEPI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

NHMFX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHMFX или JEPI.

Корреляция

Корреляция между NHMFX и JEPI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NHMFX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHMFX:

-0.22

JEPI:

0.38

Коэф-т Сортино

NHMFX:

-0.30

JEPI:

0.61

Коэф-т Омега

NHMFX:

0.95

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

NHMFX:

-0.19

JEPI:

0.38

Коэф-т Мартина

NHMFX:

-0.80

JEPI:

1.62

Индекс Язвы

NHMFX:

2.96%

JEPI:

3.14%

Дневная вол-ть

NHMFX:

8.62%

JEPI:

13.82%

Макс. просадка

NHMFX:

-22.25%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

NHMFX:

-9.61%

JEPI:

-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, NHMFX показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.47%.

NHMFX

С начала года

-4.02%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

-4.32%

1 год

-1.91%

3 года

1.95%

5 лет

2.29%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-0.47%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

-3.13%

1 год

5.19%

3 года

8.64%

5 лет

11.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий NHMFX и JEPI

NHMFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NHMFX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NHMFX
Ранг риск-скорректированной доходности NHMFX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHMFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NHMFX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NHMFX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHMFX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHMFX и JEPI

Дивидендная доходность NHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности JEPI в 8.06%

TTM202420232022202120202019201820172016
NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6		5.68%5.35%5.60%5.69%4.71%5.05%5.03%5.46%5.38%2.96%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.06%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NHMFX и JEPI

Максимальная просадка NHMFX за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMFX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NHMFX и JEPI

Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) составляет 1.80%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что NHMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...