PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NHMFX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NHMFX с JEPI

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

NHMFX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHMFX или JEPI.

Корреляция

Корреляция между NHMFX и JEPI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NHMFX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.49%
70.99%
NHMFX
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHMFX:

0.15

JEPI:

0.60

Коэф-т Сортино

NHMFX:

0.25

JEPI:

0.92

Коэф-т Омега

NHMFX:

1.04

JEPI:

1.15

Коэф-т Кальмара

NHMFX:

0.10

JEPI:

0.62

Коэф-т Мартина

NHMFX:

0.47

JEPI:

2.75

Индекс Язвы

NHMFX:

2.71%

JEPI:

2.97%

Дневная вол-ть

NHMFX:

8.66%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

NHMFX:

-22.25%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

NHMFX:

-8.62%

JEPI:

-4.76%

Доходность по периодам

С начала года, NHMFX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.60%.

NHMFX

С начала года

-2.96%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-2.09%

1 год

0.99%

5 лет

3.09%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-0.60%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-0.87%

1 год

8.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NHMFX и JEPI

NHMFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6
График комиссии NHMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NHMFX: 0.69%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NHMFX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NHMFX
Ранг риск-скорректированной доходности NHMFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHMFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NHMFX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NHMFX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NHMFX: 0.15
JEPI: 0.60
Коэффициент Сортино NHMFX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NHMFX: 0.25
JEPI: 0.92
Коэффициент Омега NHMFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NHMFX: 1.04
JEPI: 1.15
Коэффициент Кальмара NHMFX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NHMFX: 0.10
JEPI: 0.62
Коэффициент Мартина NHMFX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
NHMFX: 0.47
JEPI: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа NHMFX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHMFX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.15
0.60
NHMFX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHMFX и JEPI

Дивидендная доходность NHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности JEPI в 8.07%

TTM202420232022202120202019201820172016
NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6		5.12%5.35%5.58%5.66%4.71%5.02%5.00%5.44%5.38%2.96%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NHMFX и JEPI

Максимальная просадка NHMFX за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMFX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.62%
-4.76%
NHMFX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности NHMFX и JEPI

Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) составляет 6.88%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что NHMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.88%
11.06%
NHMFX
JEPI