PortfoliosLab logo
Сравнение NHMFX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NHMFX и VWAHX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности NHMFX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.83%
19.42%
NHMFX
VWAHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHMFX:

0.15

VWAHX:

0.31

Коэф-т Сортино

NHMFX:

0.25

VWAHX:

0.44

Коэф-т Омега

NHMFX:

1.04

VWAHX:

1.08

Коэф-т Кальмара

NHMFX:

0.10

VWAHX:

0.30

Коэф-т Мартина

NHMFX:

0.47

VWAHX:

1.07

Индекс Язвы

NHMFX:

2.71%

VWAHX:

1.83%

Дневная вол-ть

NHMFX:

8.66%

VWAHX:

6.22%

Макс. просадка

NHMFX:

-22.25%

VWAHX:

-17.82%

Текущая просадка

NHMFX:

-8.62%

VWAHX:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, NHMFX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью -1.88%.


NHMFX

С начала года

-2.96%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-2.09%

1 год

0.99%

5 лет

3.09%

10 лет

N/A

VWAHX

С начала года

-1.88%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-1.62%

1 год

1.76%

5 лет

2.08%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NHMFX и VWAHX

NHMFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.


График комиссии NHMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NHMFX: 0.69%
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWAHX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NHMFX и VWAHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NHMFX
Ранг риск-скорректированной доходности NHMFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHMFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

VWAHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWAHX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NHMFX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NHMFX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NHMFX: 0.15
VWAHX: 0.31
Коэффициент Сортино NHMFX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NHMFX: 0.25
VWAHX: 0.44
Коэффициент Омега NHMFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NHMFX: 1.04
VWAHX: 1.08
Коэффициент Кальмара NHMFX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NHMFX: 0.10
VWAHX: 0.30
Коэффициент Мартина NHMFX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
NHMFX: 0.47
VWAHX: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа NHMFX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VWAHX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHMFX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.15
0.31
NHMFX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHMFX и VWAHX

Дивидендная доходность NHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VWAHX в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6
5.12%5.35%5.58%5.66%4.71%5.02%5.00%5.44%5.38%2.96%0.00%0.00%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.57%3.74%3.51%3.36%3.47%3.32%3.67%3.77%3.67%3.75%3.69%3.78%

Просадки

Сравнение просадок NHMFX и VWAHX

Максимальная просадка NHMFX за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMFX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.62%
-3.82%
NHMFX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности NHMFX и VWAHX

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что NHMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.88%
4.77%
NHMFX
VWAHX