PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHMFX с NHMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHMFX с NHMRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NHMFX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6) and NHMRX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds from Nuveen. Over the past 5 years, NHMFX returned 1.02%/yr vs 1.19%/yr for NHMRX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NHMFX charges 0.69%/yr vs 0.52%/yr for NHMRX.

Доходность

Сравнение доходности NHMFX и NHMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NHMFX показывает доходность 3.13%, а NHMRX немного ниже – 3.11%.

NHMFX

1 день
-0.07%
1 месяц
1.18%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.82%
1 год
9.64%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—

NHMRX

1 день
-0.07%
1 месяц
1.25%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.87%
1 год
9.59%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.19%
10 лет*
3.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHMFX и NHMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6		3.13%3.21%5.23%6.74%-14.90%9.94%3.33%12.18%2.05%12.17%
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund		3.11%3.24%5.62%7.31%-14.96%9.93%3.25%12.59%2.06%12.10%

Correlation

The correlation between NHMFX and NHMRX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г.

0.97

The correlation between NHMFX and NHMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с NHMFX:
NHMFX с JEPINHMFX с VWAHXNHMFX с NVLIXNHMFX с FARCXNHMFX с AHYMXNHMFX с STXAXNHMFX с CXHYX
Часто сравнивают с NHMRX:
NHMRX с HYDNHMRX с NVHIXNHMRX с PHMIXNHMRX с BTTNHMRX с VYMNHMRX с VWALXNHMRX с JEPI

Доходность на риск

NHMFX vs. NHMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHMFX
Ранг доходности на риск NHMFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NHMRX
Ранг доходности на риск NHMRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHMFX c NHMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHMFXNHMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.27

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.58

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.83

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

8.57

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHMFX vs. NHMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHMFX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHMRX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHMFX и NHMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHMFXNHMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.89

-0.39

Просадки

Сравнение просадок NHMFX и NHMRX

Максимальная просадка NHMFX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки NHMRX в -45.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMFX и NHMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHMFXNHMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-45.45%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-3.58%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.89%

-10.49%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-21.52%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.07%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-5.32%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.18%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NHMFX и NHMRX

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) имеют волатильность 1.55% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHMFXNHMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.58%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

3.13%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

4.48%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

6.85%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

6.73%

+0.03%

Сравнение комиссий NHMFX и NHMRX

NHMFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NHMRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHMFX и NHMRX

Дивидендная доходность NHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что сопоставимо с доходностью NHMRX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6		6.14%6.59%5.35%6.99%5.68%4.71%5.05%5.03%5.46%5.37%2.52%0.00%
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund		6.09%6.54%5.79%7.34%5.64%4.69%5.03%5.39%5.47%5.38%5.88%5.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NHMFX and NHMRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NHMRX has higher volatility (1.58%) compared to NHMFX (1.55%). In terms of maximum drawdown, NHMFX dropped -22.25% vs NHMRX's -45.45%.

NHMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHMFX и NHMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор