PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGUAX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGUAX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NGUAX (Neuberger Berman Guardian Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - NGUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, NGUAX returned 16.09%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NGUAX charges 0.82%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности NGUAX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGUAX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции NGUAX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 16.09% против 12.74% соответственно.

NGUAX

1 день
-0.44%
1 месяц
4.75%
С начала года
7.00%
6 месяцев
6.21%
1 год
19.21%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.70%
10 лет*
16.09%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGUAX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		7.00%14.38%23.80%35.98%-24.47%27.43%34.56%36.69%-7.16%25.28%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between NGUAX and VT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.90

The correlation between NGUAX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Guardian Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с NGUAX:
NGUAX с JNRFXNGUAX с NBSRXNGUAX с BRK-BNGUAX с ^GSPCNGUAX с FSPGXNGUAX с SWLGXNGUAX с TVRIX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

NGUAX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGUAX
Ранг доходности на риск NGUAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGUAX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGUAXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.31

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.20

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.04

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

13.53

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGUAX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGUAX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGUAX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGUAXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.31

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.44

-0.39

Просадки

Сравнение просадок NGUAX и VT

Максимальная просадка NGUAX за все время составила -78.07%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGUAX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGUAXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.07%

-50.27%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-9.67%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-16.51%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-26.38%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-34.24%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.88%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.87%

-7.02%

-24.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.17%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NGUAX и VT

Текущая волатильность для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что NGUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGUAXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.83%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.17%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

12.70%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

16.05%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

17.23%

+1.04%

Сравнение комиссий NGUAX и VT

NGUAX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGUAX и VT

Дивидендная доходность NGUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		11.61%12.43%6.01%4.30%6.62%10.92%7.60%6.21%11.21%6.87%13.11%12.82%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

NGUAX and VT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to NGUAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, NGUAX dropped -78.07% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGUAX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор