PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NGUAX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGUAX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NGUAX (Neuberger Berman Guardian Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - NGUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, NGUAX returned 15.79%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NGUAX charges 0.82%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности NGUAX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGUAX показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции NGUAX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 15.79% против 12.39% соответственно.

NGUAX

1 день
0.57%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
6.85%
С начала года
6.63%
1 год
13.39%
3 года*
17.81%
5 лет*
10.95%
10 лет*
15.79%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGUAX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		6.63%14.38%23.80%35.98%-24.47%27.43%34.56%36.69%-7.16%25.28%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between NGUAX and VT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.90

The correlation between NGUAX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Guardian Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с NGUAX:
NGUAX с NBSRXNGUAX с JNRFXNGUAX с ^GSPCNGUAX с BRK-BNGUAX с FSPGXNGUAX с SWLGXNGUAX с TVRIX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

NGUAX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGUAX
Ранг доходности на риск NGUAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGUAX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGUAXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.68

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.34

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.37

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

10.09

-6.88

NGUAX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGUAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGUAX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGUAX и VT

Максимальная просадка NGUAX за все время составила -78.07%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGUAX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGUAXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.07%

-50.27%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-9.67%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-16.51%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-26.38%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-34.24%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.67%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-6.98%

-24.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.27%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NGUAX и VT

Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что NGUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGUAXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.93%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

11.49%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

13.67%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

16.20%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.16%

+1.12%

Сравнение комиссий NGUAX и VT

NGUAX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGUAX и VT

Дивидендная доходность NGUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		11.65%12.43%6.01%4.30%6.62%10.92%7.60%6.21%11.21%6.87%13.11%12.82%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

NGUAX and VT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NGUAX has higher volatility (4.74%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, NGUAX dropped -78.07% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGUAX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор