Сравнение NGS с BCH-USD
NGS (Natural Gas Services Group, Inc.) is a stock, while BCH-USD (Bitcoin Cash) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, NGS returned 33.39%/yr vs -12.92%/yr for BCH-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGS и BCH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGS показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -63.35%.
NGS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 15.96%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 57.94%
- 5 лет*
- 33.39%
- 10 лет*
- 4.53%
BCH-USD
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -63.39%
- С начала года
- -63.35%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -12.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGS и BCH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 15.96% | 26.53% | 66.67% | 40.31% | 9.46% | 10.44% | -22.68% | -25.43% | -37.25% | 1.75% |
BCH-USD Bitcoin Cash | -63.35% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 68.04% | 37.94% | -93.76% | 325.79% |
Correlation
The correlation between NGS and BCH-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2017 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGS vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск
NGS
BCH-USD
Сравнение NGS c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGS | BCH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.88 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.79 | +4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | -1.80 | +17.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGS и BCH-USD
Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и BCH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGS | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.59% | -97.96% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -70.92% | +55.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.89% | -72.60% | +31.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -88.64% | +47.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -94.14% | +81.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -86.16% | +38.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 36.27% | -32.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGS и BCH-USD
Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 12.92%, в то время как у Bitcoin Cash (BCH-USD) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGS | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 15.70% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 49.99% | -25.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.84% | 57.68% | -23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 69.71% | -25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.29% | 97.50% | -51.21% |
Часто задаваемые вопросы
NGS and BCH-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCH-USD has higher volatility (15.70%) compared to NGS (12.92%). In terms of maximum drawdown, NGS dropped -89.59% vs BCH-USD's -97.96%.
NGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGS и BCH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор