PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGS с BCH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NGS с BCH-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NGS (Natural Gas Services Group, Inc.) is a stock, while BCH-USD (Bitcoin Cash) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, NGS returned 30.58%/yr vs -17.86%/yr for BCH-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGS и BCH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -59.43%.

NGS

1 день
2.07%
1 месяц
1.08%
С начала года
23.70%
6 месяцев
28.91%
1 год
71.15%
3 года*
58.88%
5 лет*
30.58%
10 лет*
6.45%

BCH-USD

1 день
-0.09%
1 месяц
-47.35%
С начала года
-59.43%
6 месяцев
-57.75%
1 год
-39.36%
3 года*
30.71%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGS и BCH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		23.70%26.53%66.67%40.31%9.46%10.44%-22.68%-25.43%-37.25%1.75%
BCH-USD
Bitcoin Cash		-59.43%38.15%66.88%167.70%-77.45%25.69%68.04%37.94%-93.76%329.48%

Correlation

The correlation between NGS and BCH-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2017 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Gas Services Group, Inc.

Bitcoin Cash

Часто сравнивают с NGS:
NGS с KOLDNGS с WDCNGS с MLRNGS с JSPRNGS с BLBDNGS с DOGE-USDNGS с APP
Часто сравнивают с BCH-USD:
BCH-USD с BTC-USDBCH-USD с BNB-USDBCH-USD с ETH-USDBCH-USD с ^HSIBCH-USD с GBTCBCH-USD с LINK-USDBCH-USD с BTG-USD

Доходность на риск

NGS vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг доходности на риск NGS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BCH-USD
Ранг доходности на риск BCH-USD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCH-USD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH-USD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH-USD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH-USD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGS c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGSBCH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.59

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-0.59

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

-0.63

+5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

-1.88

+15.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGS vs. BCH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BCH-USD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и BCH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGSBCH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.59

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.21

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.07

+0.28

Просадки

Сравнение просадок NGS и BCH-USD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и BCH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGSBCH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.59%

-97.96%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-62.87%

+47.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.89%

-65.01%

+24.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-88.64%

+47.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-93.52%

+88.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.48%

-86.07%

+38.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

24.52%

-19.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и BCH-USD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 12.03%, в то время как у Bitcoin Cash (BCH-USD) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGSBCH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

18.47%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

46.38%

-24.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

55.74%

-23.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

69.96%

-25.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

97.87%

-51.63%

Часто задаваемые вопросы

NGS and BCH-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCH-USD has higher volatility (18.47%) compared to NGS (12.03%). In terms of maximum drawdown, NGS dropped -89.59% vs BCH-USD's -97.96%.

NGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGS и BCH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор