PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGS с BCH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NGS с BCH-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin Cash (BCH-USD).

Доходность

Сравнение доходности NGS и BCH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGS и BCH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		13.92%26.53%66.67%40.31%9.46%10.44%-22.68%-25.43%-37.25%1.75%
BCH-USD
Bitcoin Cash		-25.76%38.15%66.88%167.70%-77.45%25.69%68.04%37.94%-93.76%329.48%

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -25.76%.

NGS

1 день
2.22%
1 месяц
-0.60%
С начала года
13.92%
6 месяцев
43.87%
1 год
71.23%
3 года*
54.13%
5 лет*
32.53%
10 лет*
6.39%

BCH-USD

1 день
-2.35%
1 месяц
0.13%
С начала года
-25.76%
6 месяцев
-25.33%
1 год
51.80%
3 года*
51.50%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Gas Services Group, Inc.

Bitcoin Cash

Часто сравнивают с NGS:
NGS с WDCNGS с KOLDNGS с JSPRNGS с MLRNGS с BLBDNGS с DOGE-USDNGS с APP
Часто сравнивают с BCH-USD:
BCH-USD с BTC-USDBCH-USD с BNB-USDBCH-USD с ETH-USDBCH-USD с ^HSIBCH-USD с GBTCBCH-USD с LINK-USDBCH-USD с QQQ

Доходность на риск

NGS vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг доходности на риск NGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BCH-USD
Ранг доходности на риск BCH-USD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCH-USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH-USD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH-USD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH-USD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGS c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGSBCH-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.73

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.47

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.58

+3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

-1.16

+11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGS vs. BCH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BCH-USD равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и BCH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGSBCH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.73

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.04

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.02

+0.21

Корреляция

Корреляция между NGS и BCH-USD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NGS и BCH-USD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и BCH-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

NGSBCH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.59%

-97.96%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-32.47%

+16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-94.25%

+53.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-88.13%

+84.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.80%

-86.02%

+38.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

16.26%

-9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и BCH-USD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 11.16%, в то время как у Bitcoin Cash (BCH-USD) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGSBCH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

12.72%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

52.41%

-29.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.10%

59.03%

-15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.06%

78.60%

-34.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.37%

98.61%

-52.24%