PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGS с BCH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NGS с BCH-USD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin Cash (BCH-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGS или BCH-USD.

Корреляция

Корреляция между NGS и BCH-USD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NGS и BCH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.34%
-45.60%
NGS
BCH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

-0.38

BCH-USD:

0.08

Коэф-т Сортино

NGS:

-0.24

BCH-USD:

0.72

Коэф-т Омега

NGS:

0.97

BCH-USD:

1.07

Коэф-т Кальмара

NGS:

-0.35

BCH-USD:

0.01

Коэф-т Мартина

NGS:

-1.11

BCH-USD:

0.21

Индекс Язвы

NGS:

17.40%

BCH-USD:

30.68%

Дневная вол-ть

NGS:

50.85%

BCH-USD:

65.57%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

BCH-USD:

-98.03%

Текущая просадка

NGS:

-50.42%

BCH-USD:

-90.93%

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -27.16%, что значительно ниже, чем у BCH-USD с доходностью -17.95%.

NGS

С начала года

-27.16%

1 месяц

-10.25%

6 месяцев

-3.56%

1 год

-17.95%

5 лет

28.31%

10 лет

-2.59%

BCH-USD

С начала года

-17.95%

1 месяц

15.77%

6 месяцев

1.08%

1 год

-25.44%

5 лет

7.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и BCH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
BCH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BCH-USD, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCH-USD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH-USD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH-USD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NGS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGS: -0.28
BCH-USD: 0.08
Коэффициент Сортино NGS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGS: -0.07
BCH-USD: 0.72
Коэффициент Омега NGS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGS: 0.99
BCH-USD: 1.07
Коэффициент Кальмара NGS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGS: -0.35
BCH-USD: 0.01
Коэффициент Мартина NGS, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGS: -0.90
BCH-USD: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа BCH-USD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и BCH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.08
NGS
BCH-USD

Просадки

Сравнение просадок NGS и BCH-USD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки BCH-USD в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и BCH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.49%
-90.93%
NGS
BCH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и BCH-USD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 23.07%, в то время как у Bitcoin Cash (BCH-USD) волатильность равна 25.22%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.07%
25.22%
NGS
BCH-USD