Сравнение NGREX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
NGREX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 25 июл. 2006 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности NGREX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGREX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 1.28% | 10.42% | 2.63% | 9.98% | -24.31% | 22.71% | -8.35% | 23.17% | -6.70% | 14.36% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NGREX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции NGREX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 3.50% против 5.51% соответственно.
NGREX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.50%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NGREX и PHRAX
NGREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
NGREX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
NGREX
PHRAX
Сравнение NGREX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGREX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.49 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.45 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 1.79 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.39 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между NGREX и PHRAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGREX и PHRAX
Дивидендная доходность NGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 3.72% | 3.92% | 3.71% | 2.40% | 1.85% | 3.11% | 2.09% | 4.49% | 3.91% | 2.59% | 4.36% | 2.49% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок NGREX и PHRAX
Максимальная просадка NGREX за все время составила -72.37%, примерно равная максимальной просадке PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGREX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -72.56% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -12.50% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -33.51% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -42.00% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -6.10% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -11.42% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.13% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGREX и PHRAX
Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.58% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.54% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.20% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 16.54% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 19.11% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 20.98% | -3.91% |