PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGREX с PEXMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGREX с PEXMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NGREX (Northern Global Real Estate Index Fund) and PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund) are both mutual funds - NGREX is a REIT fund managed by Northern Funds, while PEXMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, NGREX returned 3.90%/yr vs 12.22%/yr for PEXMX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NGREX charges 0.47%/yr vs 0.23%/yr for PEXMX.

Доходность

Сравнение доходности NGREX и PEXMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGREX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у PEXMX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции NGREX уступали акциям PEXMX по среднегодовой доходности: 3.90% против 12.22% соответственно.

NGREX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.55%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.56%
1 год
12.46%
3 года*
9.91%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.90%

PEXMX

1 день
1.08%
1 месяц
5.79%
С начала года
14.63%
6 месяцев
13.30%
1 год
29.74%
3 года*
19.87%
5 лет*
6.84%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGREX и PEXMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGREX
Northern Global Real Estate Index Fund		6.82%10.42%2.63%9.98%-24.31%22.71%-8.35%23.17%-6.70%14.36%
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		14.63%11.17%16.72%25.32%-26.15%12.09%30.80%32.57%-9.61%16.63%

Correlation

The correlation between NGREX and PEXMX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2006 г.

0.74

Over the past year, the correlation between NGREX and PEXMX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Real Estate Index Fund

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Часто сравнивают с NGREX:
NGREX с NTAUXNGREX с RWRNGREX с NOINXNGREX с NHFIXNGREX с FESIXNGREX с HLRRXNGREX с NOCBX
Часто сравнивают с PEXMX:
PEXMX с PEXPEXMX с POMIXPEXMX с PRDMXPEXMX с SWMCXPEXMX с TRVLXPEXMX с PREIXPEXMX с PRDSX

Доходность на риск

NGREX vs. PEXMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGREX
Ранг доходности на риск NGREX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGREX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGREX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PEXMX
Ранг доходности на риск PEXMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGREX c PEXMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGREXPEXMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.86

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.64

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.17

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

11.18

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGREX vs. PEXMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGREX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа PEXMX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGREX и PEXMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGREXPEXMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.86

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.55

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.40

-0.24

Просадки

Сравнение просадок NGREX и PEXMX

Максимальная просадка NGREX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки PEXMX в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGREX и PEXMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGREXPEXMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-57.82%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-10.30%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-27.01%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-36.27%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.06%

-41.27%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

0.00%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-13.62%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.88%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NGREX и PEXMX

Текущая волатильность для Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) составляет 3.68%, в то время как у T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что NGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGREXPEXMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.68%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

13.24%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

17.49%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

22.46%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

22.25%

-5.14%

Сравнение комиссий NGREX и PEXMX

NGREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PEXMX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGREX и PEXMX

Дивидендная доходность NGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что сопоставимо с доходностью PEXMX в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGREX
Northern Global Real Estate Index Fund		3.53%3.92%3.71%2.40%1.85%3.11%2.09%4.49%3.91%2.59%4.36%2.49%
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		3.51%4.02%7.64%3.64%7.53%14.87%2.99%8.17%6.67%4.50%5.90%4.81%

Часто задаваемые вопросы

NGREX and PEXMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXMX has higher volatility (4.68%) compared to NGREX (3.68%). In terms of maximum drawdown, NGREX dropped -72.37% vs PEXMX's -57.82%.

PEXMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGREX и PEXMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор