Сравнение NGLOY с RIO
NGLOY (Anglo American plc ADR) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, NGLOY returned 24.84%/yr vs 22.38%/yr for RIO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NGLOY и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGLOY показывает доходность 33.94%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 38.54%. За последние 10 лет акции NGLOY превзошли акции RIO по среднегодовой доходности: 24.84% против 22.38% соответственно.
NGLOY
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 14.85%
- С начала года
- 33.94%
- 6 месяцев
- 41.24%
- 1 год
- 90.65%
- 3 года*
- 26.14%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 24.84%
RIO
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 38.54%
- 6 месяцев
- 49.27%
- 1 год
- 92.97%
- 3 года*
- 27.11%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 22.38%
Сравнение доходности по годам NGLOY и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGLOY Anglo American plc ADR | 33.94% | 45.24% | 21.97% | -33.36% | 2.18% | 30.09% | 20.20% | 36.97% | 11.43% | 50.83% |
RIO Rio Tinto Group | 38.54% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between NGLOY and RIO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2009 г. | 0.78 |
The correlation between NGLOY and RIO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NGLOY:
$65.05B
RIO:
$176.72B
NGLOY:
-$2.86
RIO:
$13.11
NGLOY:
1.60
RIO:
1.59
NGLOY:
3.62
RIO:
2.84
NGLOY:
$40.97B
RIO:
$111.41B
NGLOY:
$19.76B
RIO:
$31.10B
NGLOY:
$9.15B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGLOY vs. RIO — Ранг доходности на риск
NGLOY
RIO
Сравнение NGLOY c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc ADR (NGLOY) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGLOY | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 6.16 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 24.21 | -12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGLOY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 3.29 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.40 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NGLOY и RIO
Максимальная просадка NGLOY за все время составила -92.97%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGLOY и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGLOY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -88.97% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.75% | -15.19% | -10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.20% | -24.19% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.28% | -35.25% | -23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.28% | -37.47% | -20.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -3.73% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.15% | -23.78% | -16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 3.85% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGLOY и RIO
Anglo American plc ADR (NGLOY) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что NGLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGLOY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 11.49% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.14% | 23.38% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.92% | 28.44% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.08% | 29.16% | +13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.33% | 30.66% | +12.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGLOY и RIO
Дивидендная доходность NGLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности RIO в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGLOY Anglo American plc ADR | 0.42% | 0.69% | 2.81% | 5.17% | 7.45% | 6.24% | 2.06% | 3.67% | 4.35% | 2.16% | 0.00% | 19.68% |
RIO Rio Tinto Group | 3.73% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGLOY и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo American plc ADR и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGLOY и RIO
NGLOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American plc ADR сообщила о валовой прибыли в 3.87B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
NGLOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American plc ADR сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NGLOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American plc ADR сообщила о чистой прибыли в -1.86B при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности -19.5%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
NGLOY and RIO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGLOY has higher volatility (13.15%) compared to RIO (11.49%). In terms of maximum drawdown, NGLOY dropped -92.97% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGLOY и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор