PortfoliosLab logo
Сравнение NGLOY с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NGLOY и VALE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности NGLOY и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anglo American plc ADR (NGLOY) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGLOY:

-0.23

VALE:

-0.57

Коэф-т Сортино

NGLOY:

-0.13

VALE:

-0.77

Коэф-т Омега

NGLOY:

0.98

VALE:

0.91

Коэф-т Кальмара

NGLOY:

-0.20

VALE:

-0.37

Коэф-т Мартина

NGLOY:

-0.85

VALE:

-1.09

Индекс Язвы

NGLOY:

12.68%

VALE:

17.43%

Дневная вол-ть

NGLOY:

39.16%

VALE:

30.07%

Макс. просадка

NGLOY:

-94.67%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

NGLOY:

-39.34%

VALE:

-43.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGLOY:

$36.13B

VALE:

$40.99B

EPS

NGLOY:

-$1.27

VALE:

$1.38

Коэффициент PEG

NGLOY:

3.37

VALE:

10.64

Коэффициент P/S

NGLOY:

1.32

VALE:

0.19

Коэффициент P/B

NGLOY:

1.74

VALE:

1.16

Доходность по периодам

С начала года, NGLOY показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 12.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NGLOY имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции VALE немного отстают с 10.82%.


NGLOY

С начала года

1.78%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-0.58%

1 год

-8.98%

3 года

-10.20%

5 лет

14.70%

10 лет

11.05%

VALE

С начала года

12.50%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-17.14%

3 года

-10.46%

5 лет

12.18%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Anglo American plc ADR

Vale S.A.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGLOY и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGLOY
Ранг риск-скорректированной доходности NGLOY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGLOY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGLOY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGLOY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGLOY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGLOY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGLOY c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc ADR (NGLOY) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NGLOY на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа VALE равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGLOY и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGLOY и VALE

Дивидендная доходность NGLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VALE в 8.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGLOY
Anglo American plc ADR
2.15%2.81%5.17%7.45%8.28%2.23%3.91%4.66%2.32%0.00%19.45%4.67%
VALE
Vale S.A.
8.65%11.38%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Просадки

Сравнение просадок NGLOY и VALE

Максимальная просадка NGLOY за все время составила -94.67%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGLOY и VALE.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NGLOY и VALE

Anglo American plc ADR (NGLOY) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что NGLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGLOY и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo American plc ADR и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
8.12B
(NGLOY) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию