Сравнение NGLOY с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anglo American plc ADR (NGLOY) и Vale S.A. (VALE).
Доходность
Сравнение доходности NGLOY и VALE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGLOY и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGLOY Anglo American plc ADR | 8.37% | 45.24% | 21.97% | -33.36% | 2.18% | 30.09% | 20.20% | 36.97% | 11.43% | 50.83% |
VALE Vale S.A. | 23.18% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Фундаментальные показатели
NGLOY:
$52.64B
VALE:
$68.51B
NGLOY:
-$2.86
VALE:
$0.54
NGLOY:
1.29
VALE:
1.79
NGLOY:
2.93
VALE:
2.04
NGLOY:
$40.97B
VALE:
$38.39B
NGLOY:
$19.76B
VALE:
$13.26B
NGLOY:
$9.15B
VALE:
$13.88B
Доходность по периодам
С начала года, NGLOY показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции NGLOY превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 24.19% против 22.06% соответственно.
NGLOY
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- 66.85%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 24.19%
VALE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 48.78%
- 1 год
- 67.24%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 22.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGLOY vs. VALE — Ранг доходности на риск
NGLOY
VALE
Сравнение NGLOY c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc ADR (NGLOY) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGLOY | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.06 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.60 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.49 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 11.65 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGLOY | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.06 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.31 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между NGLOY и VALE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGLOY и VALE
Дивидендная доходность NGLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VALE в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGLOY Anglo American plc ADR | 0.51% | 0.69% | 2.81% | 5.17% | 7.45% | 6.24% | 2.06% | 3.67% | 4.35% | 2.16% | 0.00% | 19.68% |
VALE Vale S.A. | 3.58% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок NGLOY и VALE
Максимальная просадка NGLOY за все время составила -92.97%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGLOY и VALE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGLOY | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -92.78% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.75% | -19.85% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.28% | -49.79% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.28% | -57.60% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -8.44% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -36.95% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 5.94% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGLOY и VALE
Anglo American plc ADR (NGLOY) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что NGLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGLOY | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.72% | 12.08% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.64% | 24.50% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.85% | 32.85% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.90% | 35.64% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.52% | 42.23% | +2.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGLOY и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo American plc ADR и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGLOY и VALE
NGLOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Anglo American plc ADR сообщила о валовой прибыли в 3.87B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
NGLOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Anglo American plc ADR сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
NGLOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Anglo American plc ADR сообщила о чистой прибыли в -1.86B при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности -19.5%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.