Сравнение NGLOY с VALE

С начала года, NGLOY показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции NGLOY уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc ADR (NGLOY) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGLOY на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALE равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGLOY и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность NGLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VALE в 8.91%

Максимальная просадка NGLOY за все время составила -94.67%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGLOY и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Anglo American plc ADR (NGLOY) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что NGLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo American plc ADR и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.