Сравнение NGLOY с IAU

С начала года, NGLOY показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции NGLOY превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 24.19% против 14.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc ADR (NGLOY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGLOY на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGLOY и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NGLOY и IAU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NGLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NGLOY за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGLOY и IAU.

Anglo American plc ADR (NGLOY) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что NGLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.