PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGLOY с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGLOY с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NGLOY (Anglo American plc ADR) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, NGLOY returned 24.84%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGLOY и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anglo American plc ADR (NGLOY) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGLOY показывает доходность 33.94%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции NGLOY превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 24.84% против 13.31% соответственно.

NGLOY

1 день
-4.33%
1 месяц
14.85%
С начала года
33.94%
6 месяцев
41.24%
1 год
90.65%
3 года*
26.14%
5 лет*
8.32%
10 лет*
24.84%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGLOY и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGLOY
Anglo American plc ADR		33.94%45.24%21.97%-33.36%2.18%30.09%20.20%36.97%11.43%50.83%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between NGLOY and IAU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2009 г.

0.25

The correlation between NGLOY and IAU shifts across timeframes, from 0.24 (10 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anglo American plc ADR

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с NGLOY:
NGLOY с AAL.LNGLOY с VALENGLOY с LVMUYNGLOY с VOONGLOY с ANFGFNGLOY с RIONGLOY с SCCO
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

NGLOY vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGLOY
Ранг доходности на риск NGLOY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGLOY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGLOY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGLOY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGLOY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGLOY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGLOY c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc ADR (NGLOY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGLOYIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.23

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.62

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.69

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

4.19

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGLOY vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGLOY на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGLOY и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGLOYIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.23

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.03

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.62

-0.48

Просадки

Сравнение просадок NGLOY и IAU

Максимальная просадка NGLOY за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGLOY и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGLOYIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.97%

-45.14%

-47.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.75%

-19.18%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.20%

-19.18%

-15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.28%

-20.93%

-37.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.28%

-21.82%

-36.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-17.70%

+13.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.15%

-15.96%

-24.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

7.71%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NGLOY и IAU

Anglo American plc ADR (NGLOY) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что NGLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGLOYIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

5.50%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.14%

23.02%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.92%

26.42%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.08%

17.95%

+25.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.33%

15.90%

+27.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGLOY и IAU

Дивидендная доходность NGLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NGLOY
Anglo American plc ADR		0.42%0.69%2.81%5.17%7.45%6.24%2.06%3.67%4.35%2.16%0.00%19.68%

Часто задаваемые вопросы

NGLOY and IAU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NGLOY has higher volatility (13.15%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, NGLOY dropped -92.97% vs IAU's -45.14%.

NGLOY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGLOY и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор