PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGLOY с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NGLOY и IAU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NGLOY и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anglo American plc ADR (NGLOY) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
122.85%
479.76%
NGLOY
IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGLOY:

0.68

IAU:

1.93

Коэф-т Сортино

NGLOY:

1.30

IAU:

2.55

Коэф-т Омега

NGLOY:

1.15

IAU:

1.34

Коэф-т Кальмара

NGLOY:

0.49

IAU:

3.55

Коэф-т Мартина

NGLOY:

2.49

IAU:

10.15

Индекс Язвы

NGLOY:

11.24%

IAU:

2.85%

Дневная вол-ть

NGLOY:

40.94%

IAU:

14.97%

Макс. просадка

NGLOY:

-94.67%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

NGLOY:

-40.60%

IAU:

-5.98%

Доходность по периодам

С начала года, NGLOY показывает доходность 21.56%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции NGLOY превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 9.74% против 8.12% соответственно.


NGLOY

С начала года

21.56%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-4.67%

1 год

24.55%

5 лет

6.37%

10 лет

9.74%

IAU

С начала года

26.83%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

12.78%

1 год

27.97%

5 лет

11.90%

10 лет

8.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGLOY c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc ADR (NGLOY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGLOY, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.681.93
Коэффициент Сортино NGLOY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.302.55
Коэффициент Омега NGLOY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.34
Коэффициент Кальмара NGLOY, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.493.55
Коэффициент Мартина NGLOY, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.4910.15
NGLOY
IAU

Показатель коэффициента Шарпа NGLOY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGLOY и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.68
1.93
NGLOY
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGLOY и IAU

Дивидендная доходность NGLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGLOY
Anglo American plc ADR
2.82%5.17%7.45%8.28%2.23%3.91%4.66%2.32%0.00%19.45%4.67%3.72%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NGLOY и IAU

Максимальная просадка NGLOY за все время составила -94.67%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGLOY и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.60%
-5.98%
NGLOY
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности NGLOY и IAU

Anglo American plc ADR (NGLOY) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что NGLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.04%
5.17%
NGLOY
IAU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab