PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGLOY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGLOY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anglo American plc ADR (NGLOY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NGLOY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anglo American plc ADR (NGLOY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGLOY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGLOY
Anglo American plc ADR		8.37%45.24%21.97%-33.36%2.18%30.09%20.20%36.97%11.43%50.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, NGLOY показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NGLOY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.19% против 14.14% соответственно.

NGLOY

1 день
3.33%
1 месяц
-7.61%
С начала года
8.37%
6 месяцев
18.82%
1 год
66.85%
3 года*
14.00%
5 лет*
6.51%
10 лет*
24.19%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anglo American plc ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NGLOY:
NGLOY с AAL.LNGLOY с VALENGLOY с IAUNGLOY с LVMUYNGLOY с ANFGF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NGLOY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGLOY
Ранг доходности на риск NGLOY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGLOY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGLOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGLOY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGLOY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGLOY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGLOY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc ADR (NGLOY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGLOYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.01

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.53

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.55

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

7.31

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGLOY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGLOY на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGLOY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGLOYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.01

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.71

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.83

-0.72

Корреляция

Корреляция между NGLOY и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGLOY и VOO

Дивидендная доходность NGLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGLOY
Anglo American plc ADR		0.51%0.69%2.81%5.17%7.45%6.24%2.06%3.67%4.35%2.16%0.00%19.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NGLOY и VOO

Максимальная просадка NGLOY за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGLOY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NGLOYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.97%

-33.99%

-58.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.75%

-11.98%

-13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.28%

-24.52%

-33.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.28%

-33.99%

-24.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-5.55%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.51%

-3.72%

-36.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

2.55%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NGLOY и VOO

Anglo American plc ADR (NGLOY) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NGLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGLOYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.72%

5.34%

+10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.64%

9.47%

+19.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.85%

18.11%

+23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.90%

16.82%

+26.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.52%

17.99%

+26.53%