PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGEX.TO с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGEX.TO с AVGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, NGEX.TO returned 106.42%/yr vs 59.63%/yr for AVGO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGEX.TO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NGEX.TO торгуется в CAD, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NGEX.TO показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 12.87%.

NGEX.TO

1 день
6.87%
1 месяц
-9.37%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.06%
1 год
74.95%
3 года*
58.44%
5 лет*
106.42%
10 лет*
—

AVGO

1 день
-0.73%
1 месяц
-11.43%
С начала года
12.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
59.15%
3 года*
69.67%
5 лет*
59.63%
10 лет*
42.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGEX.TO и AVGO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		3.95%90.90%87.29%132.47%66.49%255.77%35.06%-41.67%
AVGO
Broadcom Inc.		12.87%43.76%128.32%99.33%-7.77%56.41%41.44%13.76%

Correlation

The correlation between NGEX.TO and AVGO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.11

The correlation between NGEX.TO and AVGO shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGEX.TO:

CA$5.77B

AVGO:

$1.86T

EPS

NGEX.TO:

-CA$0.63

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/B

NGEX.TO:

9.07

AVGO:

21.24

Общая выручка (12 мес.)

NGEX.TO:

CA$0.00

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$36.44K

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$134.74M

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGEx Minerals Ltd

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с NLRNGEX.TO с WDCNGEX.TO с URANGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

NGEX.TO vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGEX.TO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGEX.TOAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.19

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.77

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.90

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

4.30

+1.86

NGEX.TO vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGEX.TO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGEX.TO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGEX.TO и AVGO

Максимальная просадка NGEX.TO за все время составила -66.75%, что больше максимальной просадки AVGO в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGEX.TO и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGEX.TOAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.75%

-44.61%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.62%

-28.39%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.62%

-41.75%

+11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.75%

-41.75%

-25.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-19.90%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-7.61%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

12.55%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NGEX.TO и AVGO

NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 20.34%. Это указывает на то, что NGEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGEX.TOAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

20.34%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

34.89%

+11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.36%

45.47%

+12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.92%

43.90%

+19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.85%

40.16%

+31.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGEX.TO и AVGO

NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGEX.TO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGEx Minerals Ltd и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
22.19B
(NGEX.TO) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NGEX.TO значения в CAD, AVGO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NGEX.TO and AVGO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGEX.TO и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор