PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGEX.TO с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGEX.TO с NLR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) is a stock, while NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Over the past 5 years, NGEX.TO returned 106.42%/yr vs 23.29%/yr for NLR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGEX.TO и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NGEX.TO торгуется в CAD, в то время как NLR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NLR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NGEX.TO показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 0.18%.

NGEX.TO

1 день
6.87%
1 месяц
-9.37%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.06%
1 год
74.95%
3 года*
58.44%
5 лет*
106.42%
10 лет*
—

NLR

1 день
1.02%
1 месяц
-7.63%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-2.32%
1 год
22.29%
3 года*
31.82%
5 лет*
23.29%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGEX.TO и NLR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		3.95%90.90%87.29%132.47%66.49%255.77%35.06%-41.67%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		0.18%49.35%23.94%33.42%8.77%13.57%1.03%0.12%

Correlation

The correlation between NGEX.TO and NLR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.19

Over the past year, NGEX.TO and NLR have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGEx Minerals Ltd

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с WDCNGEX.TO с URANGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TONGEX.TO с FM.TO
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

NGEX.TO vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGEX.TO c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGEX.TONLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.50

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
0.97

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.77

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

1.63

+4.53

NGEX.TO vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGEX.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGEX.TO и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGEX.TO и NLR

Максимальная просадка NGEX.TO за все время составила -66.75%, что больше максимальной просадки NLR в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGEX.TO и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGEX.TONLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.75%

-58.49%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.62%

-27.87%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.62%

-31.23%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.75%

-31.23%

-35.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-23.76%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-23.24%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

13.18%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NGEX.TO и NLR

NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 13.88%. Это указывает на то, что NGEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGEX.TONLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

13.88%

+12.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

33.91%

+12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.36%

42.93%

+15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.92%

30.20%

+32.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.85%

25.02%

+46.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGEX.TO и NLR

NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NGEX.TO and NLR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGEX.TO и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор