PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGEX.TO с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGEX.TO с URNM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) is a stock, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, NGEX.TO returned 106.42%/yr vs 15.91%/yr for URNM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGEX.TO и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NGEX.TO торгуется в CAD, в то время как URNM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NGEX.TO показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 1.45%.

NGEX.TO

1 день
6.87%
1 месяц
-9.37%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.06%
1 год
74.95%
3 года*
58.44%
5 лет*
106.42%
10 лет*
—

URNM

1 день
0.72%
1 месяц
-10.97%
С начала года
1.45%
6 месяцев
0.89%
1 год
33.98%
3 года*
21.94%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGEX.TO и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		3.95%90.90%87.29%132.47%66.49%255.77%35.06%35.09%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		1.45%34.35%-6.85%54.05%-6.27%78.24%64.37%2.24%

Correlation

The correlation between NGEX.TO and URNM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.20

Over the past year, NGEX.TO and URNM have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGEx Minerals Ltd

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с NLRNGEX.TO с URANGEX.TO с LGD.TONGEX.TO с WDCNGEX.TO с HBM
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

NGEX.TO vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGEX.TO c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGEX.TOURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.66

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.25

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.93

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

2.24

+3.92

NGEX.TO vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGEX.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGEX.TO и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGEX.TO и URNM

Максимальная просадка NGEX.TO за все время составила -66.75%, что больше максимальной просадки URNM в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGEX.TO и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGEX.TOURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.75%

-48.50%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.62%

-37.09%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.62%

-48.50%

+17.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.75%

-48.50%

-18.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-33.19%

+16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-16.41%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

15.43%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NGEX.TO и URNM

NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что NGEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGEX.TOURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

17.58%

+8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

41.88%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.36%

52.40%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.92%

48.90%

+14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.85%

47.31%

+24.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGEX.TO и URNM

NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

NGEX.TO and URNM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGEX.TO и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор